Банки должны направить сверхприбыль на докапитализацию – НБУ

Банки должны направить сверхприбыль на докапитализацию – НБУ

НБУ констатирует, что банковский сектор получает рекордные прибыли, а благодаря высокой операционной эффективности и низкой стоимости кредитного риска в I квартале 2019 года рентабельность капитала (ROE) превысила 30%.

Об этом говорится в июньском «Отчете о финансовой стабильности».

«Риски доходности сейчас низкие, но банки должны предполагать, что в среднесрочной перспективе доходность нормализуется и снизится. НБУ считает, что банки должны использовать текущие доходы для формирования запаса капитала», – предупреждает НБУ.

Но уже в 2020-2021 годы требования к капиталу «существенно повысятся».

«Нужно будет формировать буфера запаса (консервации) капитала и системной важности (для системно важных банков), а также покрывать капиталом операционный и рыночный риски (сейчас покрывается только кредитный риск). То есть банки будут обязаны держать больше капитала для покрытия возможных убытков», – заявили в НБУ.

За январь-май 2019 года банки уже получили прибыль больше, чем за весь 2018 год

Текущая высокая прибыльность банков это сигнал к НБУ быстрее повышать требования к капиталу. «Чтобы не иметь проблем с соблюдением новых требований в дальнейшем, банкам целесообразно наращивать капитал уже сейчас. Поскольку второй год подряд банковский сектор получает рекордные прибыли, этот и следующие несколько лет – удобный период для повышения требований к капиталу. Банки смогут беспрепятственно аккумулировать капитал за счет текущих доходов», – считают в НБУ.

Новые правила расчета регулятивного капитала и потребностей капитала на покрытие операционного риска должны быть утверждены НБУ до конца текущего года. В Украина расчет норматива капитала с учетом операционного риска начнется в тестовом режиме в начале 2020 года. А требование покрывать операционный риск капиталом полноценно заработают с 2021 года.

При необходимости НБУ может ввести контрциклический буфер капитала. Его размер будет варьироваться в зависимости от стадии финансового цикла: расти в периоды интенсивного кредитования и накопления долгов и будет уменьшаться во время рецессий.

«Банки будут использовать накопленный ранее капитал для поглощения убытков без нарушения нормативов. НБУ не планирует активировать этот буфер в ближайшие годы, поскольку долговая нагрузка на экономику Украины низкая и темпы восстановления кредитования пока умеренные. Однако в перспективе он может достигать 2,5%», – отмечено в отчете.

Буфер консервации капитала введут в 2020 году на уровне 0,625%, а постепенно увеличат его до 2,5% к 2023 году. Буфер системной важности введут с 1 января 2021 года.

Будет расширен перечень рисков, которые следует покрывать капиталом. Сейчас банки держат капитал на покрытие неожиданных убытков от кредитного риска и возможных убытков от открытой валютной позиции. Однако эти требования будут меняться.

Невидимые наличные. К чему приведет появление цифровой гривны

«Сначала при расчете потребности в капитале нужно будет учитывать необходимость покрытия операционного риска. Впоследствии НБУ начнет требовать, чтобы банки покрывали капиталом и рыночные риски в соответствии с рекомендацией Базеля. Взвешенные на операционный риск активы могут составлять до 20% от общих взвешенных риску активов. Поэтому для отдельных банков адекватность основного капитала может существенно снизиться из-за включения этого риска в расчет», – подчеркнули в НБУ.

Сейчас норматив достаточности основного капитала составляет минимум 7% активов, взвешенных на риск, регулятивного – 10%.

Структура регулятивного капитала также изменится. В зависимости от качества капитал будет разделен на основной и дополнительный капитал 1-го уровня и капитал 2-го уровня. При переходе к новой структуре капитала будет введены дополнительные «пруденциальные фильтры»: капитал будет корректироваться на составляющие, которые не могут поглощать убытки и не делают банк финансово устойчивее. Эти фильтры будут существенно влиять на достаточность капитала отдельных банков.

ПриватБанк – рекордсмен банковской системы минувшего года – направит на выплату дивидендов государству 90% своей чистой прибыли – 11, 5 млрд грн.

В НБУ считают, что Минфин должен позволить госбанкам направить прибыль в капитал. «Важно, чтобы те государственные банки, которые сегодня выполняют нормативы лишь с небольшим запасом, не распределялась прибыли на выплату дивидендов, а удерживали их для выполнения новых требований к капиталу», – отмечено в отчете.

Проблемы могут возникнуть у трех крупнейших госбанков. Сейчас они имеют показатели достаточности капитала в пределах 8-10%, что выше норматива в 7%. «Но в следующие несколько лет требования к капиталу банков существенно изменятся. Через четыре года госбанки должны будут соблюдать уровень достаточности капитала не менее 11,5% из-за введения буферов», – отмечено в отчете НБУ.

Если Минфин не разрешит госбанкам направлять прибыль в капитал (в текущем году они направляют на дивиденды 90%, хотя еще несколько лет назад отдавали 30%), в дальнейшем потребует их докапитализация за счет госбюджета.

«Даже в годы вынужденной докапитализации государственные банки продолжали перечислять дивиденды в бюджет. То есть средства формально перераспределялись между банками и бюджетом: первые получали капитал в форме ОВГЗ и одновременно выплачивали дивиденды в казну наличными», – подчеркивают в НБУ.

Регулятор советует выплачивать дивиденды только в случае излишнего капитала госбанков.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.