НБУ изменил определение банками кредитного риска

Национальный банк (НБУ) в рамках совершенствования регулирования и надзора за деятельностью банковского сектора внес изменения в порядок определения банками размера кредитного риска.


Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ №3 от 23 января и вступает в силу с 24 января.

Регулятор сообщает, что предусмотренные изменения обусловлены актуализацией параметров логистической модели и диапазонов вероятности дефолта (PD), используемых банками при оценке финансового положения должников-юридических лиц.

"Актуализация произошла на основании обновленных данных финансовой отчетности должников-юридических лиц и с учетом текущих экономических тенденций", - заявили в НБУ.

Читайте: Банки поделились рисками с европейцами

Также отражены изменения в законодательных и нормативно-правовых актах НБУ, в частности, в план счетов бухгалтерского учета в связи с введением МСФО 9, электронного документооборота и прочего; предложения банковского сообщества о порядке применения коэффициента кредитной конверсии (CCF) по операциям торгового финансирования, который соответствует подходам Базельского комитета по банковскому надзору, а также в анализ результатов практического применения банками требований положения №351.

В частности, изменениями ужесточены требования к приемлемости залога, учитываемой при расчете размера кредитного риска.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь