• Как изменится система управления рисками?
• Готовность номер 0: готовы ли банки к новым требованиям?
• Инвестиции в будущее: во что обойдется банкам новой структуры управления рисками?
• Получат ли банки переходной период для адаптации к новым требованиям?
• Размер имеет значение: как унифицировать требования НБУ для банков разного размера?
• Последствия новой системы управления рисками для банковской системы.

В мероприятии участвуют:

• Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ;
• Дмитрий Бакуменко, заместитель начальника управления комплаенс-контроля ПУМБ;
• Дарья Онищенко, заместитель директора департамента кредитных рисков и оценки активов Ощадбанка;
• Тарас Кравец, член правления, начальник управления риск-менеджмента Банка Форвард;
• Михаил Билых, начальник сектора формирования резервов по международным стандартам и отчетности ОТП Банка;
• Александр Мицура, директор департамента корпоративных рисков Райффайзен Банка Аваль;
• Людмила Слободяник, директор департамента кредитного контроля и управления залоговым имуществом Райффайзен Банка Аваль;
• Христина Брухаль, директор департамента комплаенс Кредобанка;
• Алексей Филиппов, менеджер отдела управления финансовыми рисками KPMG в Украине.

Модератор круглого стола – управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Черный.

– Добрый день! «Финансовый клуб» проводит серию круглых столов, и сегодня наша тема – «Новые требования НБУ к системе управления рисками». Сегодня мы поговорим о том, как изменится система управления рисками в банках, о том, какая незаметная реформа прошла в банковской системе. У нас присутствуют много банкиров, мы поговорим о том, что изменится для банков.

Сегодня приглашены: Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ; Дмитрий Бакуменко, заместитель начальника управления комплаенс-контроля ПУМБ; Тарас Кравец – член правления, начальник управления риск-менеджмента Банка Форвард; Михаил Билых – начальник сектора формирования резервов по международным стандартам и отчетности ОТП Банка; Александр Мицура – директор департамента корпоративных рисков Райффайзен Банка Аваль; Христина Брухаль – директор департамента комплаенс Кредобанка; Алексей Филиппов – менеджер отдела управления финансовыми рисками KPMG в Украине.

Артур, расскажите, что сделал Нацбанк и что нам теперь ждать?

Артур Загородников: Доброго дня! Вітаю усіх! Дякую «Фінасовому клубу» за запрошення. Виходячи з аналізу банківської системи та попереднього аналізу і висновків, ПУМБ сьогодні готовий до впровадження вимог положення Нацбанку про організацію системи управління ризиками в банках України і банківських групах. І це не випадково, пояснюється достатньо просто. Вже давно ПУМБ дотримується міжнародних стандартів як в корпоративному управлінні, так і при оцінці ризиків. Ми готові ділитися власним досвідом, надати допомогу банкам і регулятору з метою коректного впровадження окремих вимог нового положення Нацбанку. Цей документ достатньо детально обговорювався у банківському суспільстві за напрямом комітету НАБУ, який я очолював понад шість років. Сьогодні ми маємо унікальний шанс подивитися, як відбувалося проходження документу, і окреслити зміни, які набувають чинності з впровадженням положення, а також ознайомити вас з перевагами і викликами для банківської системи.

Проект цього положення ми побачили наприкінці 2016 року, а вже в січні 2017-го була створена робоча група. Незважаючи на значний обсяг цього документу і складність питань, ми створили окремі фокус-групи за напрямами з кожного з шести видів ризиків.

У період з лютого до серпня 2017 року ми провели шість зустрічей з представниками банківської спільноти з метою обговорення та підготовки пропозицій. Загалом було сформовано три великі пакети документів, які насамперед стосувалися розмежування повноважень між правлінням та наглядовою радою, чіткого розподілу функцій між підрозділами або запровадження так званих трьох ліній захисту: бізнесу та підтримуючих підрозділів, ризику і комплаенсу та аудиту.

Також ми зосередили увагу на тому, щоб надати можливість банкам самостійно визначати необхідність створення та кількість відповідних комітетів Ради, виходячи з масштабів і складності діяльності банку.

Багато обговорень було стосовно можливості та розбудови організаційної структури управління в розрізі кожного з видів ризику. Окремо обговорювалися пропозиції створення функції комплаенсу.

Було проведено чотири круглих столи спільно з представниками банківської спільноти і Нацбанком, під час яких було надано 150 пропозицій до НБУ, з яких 86, або близько 60%, було Нацбанком враховано.

Нацбанк підсумував ці пропозиції та в березні-жовтні 2017 року провів презентації, де було зазначено, що враховано Нацбанком, а що залишається поза межами документу.

– Ми зараз можемо сказати, що акціонери банку зараз не можуть впливати напряму на діяльність голови та правління і вимагати видати якийсь кредит пов’язаним особам, тому що зараз структура правління інша?

Артур Загородников: Сьогодні акціонери банків, на мій погляд, позбавлені такої можливості. Їм треба роз’яснити, які саме нововведення зазначені цією постановою.

– Ми можемо казати, що ці зміни внесені місяць тому?

Артур Загородников: Ці зміни вносилися під час обговорення, на сьогодні вони містяться у цій постанові. Але постанова, зважаючи на те, що вона була ухвалена 11.06.2018, потребує подальшого додаткового ретельного аналізу з метою висвітлення усіх цих пропозицій, врахованих нами в остаточній редакції, яка виходила на фінішну пряму для затвердження Нацбанком, і те, що в ній залишилося. Зараз я хочу надати слово моєму колезі, керівнику напряму комплаенс ПУМБ Дмитру Бакуменку, який дуже стисло проінформує щодо основних нововведень та новацій цього положення, які стосуються в першу чергу банків.

Дмитрий Бакуменко: …систему управління ризиками в банківській системі України – це одні з провідних вимог і напрямків, які зараз існують в світі. Ці зміни запроваджуються в зв’язку з європейською інтеграцією України багатьма країнами Євросоюзу. Це не є чимось новим, що було розроблено Нацбанком виключно для України, але під час розробки документу було враховано багато напрямків і вимог країн Євросоюзу, Сингапуру, Дубаю. Також цей документ враховує особливості фінансового сектора і банківської системи України.

Перше, що змінюється, – це відповідальність наглядової ради – вищого органу, який спостерігає за діяльністю банку в цілому і відповідає за стратегічне управління банком. Раніше наглядова рада визначала тільки межі, у яких правління та інші члени банку виконували ті напрямки, які задавала наглядова рада. Тепер наглядова рада має підвищену відповідальність перед акціонерами та клієнтами. З одного боку, це суттєві зміни, які потребують вкладення певних активів, з іншого – це покращує інвестиційний клімат України. Друга зміна у сфері корпоративного управління – це можливість ради створювати комітет з управління ризиками, якому делегувати частину своїх функцій. Це прискорить ті заходи, які сприятимуть захисту акціонерів та клієнтів.

Інше питання – це зміна ролі правління банку, яке найбільше на сьогодні на момент вступу цих вимог відповідало за систему управління ризиками. Воно має допомагати раді банку у виконанні завдань з управління ризиками.

Також цим документом формалізується і впроваджується «головний офіцер з ризиків», який відповідає за кредитний, операційний, процентний ризик, ризик ліквідності. Запроваджується посада головного комплаенс-офіцера, який відповідає за контроль за дотриманням нормативних вимог, етики, конфлікту інтересів, ризику репутації. Нормативно він виведений в окрему ланку. Документ має 135 сторінок, і дуже детально розписано, як банки мають управляти ризиками.

– Дмитро, якщо простою мовою для наших глядачів: навіщо усі ці зміни запровадив Нацбанк?

Дмитрий Бакуменко: Це комплексна політика Нацбанку, яку ми можемо бачити у багатьох активностях протягом усього періоду функціонування, яка полягає у покращенні інвестиційного клімату за рахунок підвищення рівня безпеки банківської системи.

– Тобто банк більш захищений для вкладників?

Дмитрий Бакуменко: Так, і він більше контролює сам себе на користь акціонерів і вкладників. Вкладник може спокійно розміщувати депозит – він завжди зможе отримати свої гроші за договором у банку.

Артур Загородников: Я б хотів додати і підсумувати щодо основних переваг і викликів для банківської системи в цілому і для окремих банків і банківських груп.

Насамперед, треба довести до складу наглядових рад, що сьогодні дуже суттєво зростає відповідальність вищого керівництва банку – не тільки правління, але й персонального складу наглядових рад.

– Якщо простою мовою: я, скажімо, власник банку, а в мене трохи забирають повноваження?

Артур Загородников: Ні, вони не забирають повноваження, вони чітко їх розмежовують. Рада сьогодні не тільки формально щось затверджує, але вона бере участь в управлінні банком. Це одна з основних новацій цього положення. Було чітке розмежування: операційна діяльність і спостережна.

– Акціонерам банків дуже не подобалося таке нововведення.

Артур Загородников: Подобається чи ні, але це вимога часу. Це потім, у зворотньому зв’язку, надасть переваги цим акціонерам, бо банки будуть і розвинені, і більш захищені.

Серед викликів для банківської системи – не тільки підвищення відповідальності керівництва банків, а ще й збільшення видатків на отримання відповідної системи управління ризиками.

Сьогодні також нелегко підібрати на ринку відповідних фахівців, які могли б контролювати функцію комплаенс-менеджменту і покривати усі ці шість ризиків, що притаманні банківській системі. Це також виклик для впровадження постанови для наших банків.

Хочу звернути увагу, що терміни запровадження цієї постанови достатньо стислі. Найбільший обсяг новацій, які потрібно буде зробити, припадає саме на 2019 рік. Це теж є системним великим викликом.

Розробка програмного забезпечення, яке буде супроводжувати всю діяльність щодо створення нових підрозділів, це теж виклик.

Але усі ці виклики будуть компенсовані наступними факторами. По-перше, додаткова стабільність. Самим акціонерам і власникам буде цікаво зрозуміти, що їхній банк є надійним. Це складатиме певну інвестиційну привабливість як для внутрішніх можливих акціонерів, так і для іноземних, які дивитимуться, що в банках запроваджуються міжнародні стандарти як корпоративного управління, так і управління ризиками. Вже не буде такого, що банк виводиться з ринку з незрозумілих причин. Нова система в змозі забезпечити інтереси як вкладників, так і клієнтів банку та акціонерів.

Значно підвищується операційна ефективність бізнесу, тому що комплексне відпрацювання в цих підрозділах за кожним із напрямів ризику надає свій ефект, оскільки покращуються комунікації, попереднє інформування щодо можливих ризиків, і операційна система починає працювати більш стабільно і надійно.

Ще одне важливе питання – це зміцнення взаємовідносин з міжнародними банками. Усі ми знаємо, що невеликим банкам відмовляють у відкритті відповідних кореспондентських рахунків навіть закордонних банків. Чому? Тому що недостатньо надійно оцінюється їхня діяльність. Якщо ця система буде запроваджена в малих банках та запрацює, як треба, то це буде певним стимулом для міжнародних інституцій, щоб вони робили крок назустріч і відкривали рахунки в таких банках.

Для нас дуже важливим є продовження тренду. Запровадження вимог нової постанови дозволить значно підвищити рівень прозорості при самооцінці діяльності банків. І коли на перевірки будуть виходити певні регулятори, вони матимуть більше можливостей впевнитися, що все, що зроблено в банку, зроблено з дотриманням міжнародних стандартів та внутрішніх процедур, які дуже чітко описані в новому положенні.

– Дякую. Я б хотів дати слово Олексію Філіпову.

Алексей Филиппов: Добрый день! Я бы хотел рассказать о причинах введения и сути этого документа. На самом деле новые требования, которые вводятся у нас, в продвинутых странах Азии, в Европе, в США введены около 10 лет назад. Мировой кризис 2008 года показал, что корпоративное управление является слабым местом банков. В ответ на эти вызовы начали внедряться более жесткие требования.

Почему Нацбанк внедрил эти требования? Помимо того, что нужно было повысить эффективность банковской системы. В Меморандуме между Украиной и МВФ прописаны очень четкие шаги, которые должен делать Нацбанк. И, собственно, принятие этого документа – это один из шагов, которые обозначены в Меморандуме для улучшения корпоративного управления в банковской системе Украины. Текст действующего Меморандума все могут прочитать на сайте Нацбанка.

Какие же ключевые элементы содержит этот документ? Первая часть – организационная, корпоративное управление. Детально расписаны функции наблюдательного совета, правления и т.д. Это надстройка, фундамент для построения системы.

Большинство сотрудников банков наверняка сталкивались с тем, что управление рисками в банках – это функция подразделения по управлению рисками. Но это не так. Была создана концепция трех линий защиты. Суть ее в том, что управление рисками в банке должно начинаться с того момента, когда клиент пришел в банк открыть свой первый счет в этом банке. Первый менеджер, с которым общается клиент, реализует управление рисками в банке. Риски – это ответственность каждого сотрудника банка. Это первый раздел.

Нацбанк выделяет шесть рисков, которые, по его мнению, являются ключевыми для всех украинских банков, и очень подробно их описывает. Скажем честно, сейчас в мелких и средних банках экспертиза в сфере управления рисками не находится на таком же уровне, как у крупных банков. Для них все детально прописано по каждому из шести рисков.

Помимо собственно документа по управлению рисками есть достаточно детальный график, который утвержден Нацбанком и который нужно соблюдать. График состоит из четырех этапов, то есть банк должен все выполнить по каждому и отчитаться. Многие банки расслабились, когда увидели последний дедлайн – начало 2020 года. Но первый дедлайн – 30 ноября. Первые два этапа – это все об организационной структуре. На слайдах вы можете увидеть, что 2019 год будет очень насыщенным по работе. Очень много процедур и документов нужно реализовать именно в 2019-м. До конца 2019 года – утверждение декларации склонности к риску. Это базовая вещь в сфере управления рисками и это не должно разрабатываться в самый последний момент.

Наша компания KPMG реализует различные проекты помощи банкам по имплементации регуляторных требований в различных странах. Мы уже видели, как этот процесс происходил там.

Во-первых, эти требования – это не один документ, который внедрили и забыли. Он является одной из ключевых частей новой концепции надзора, которая подразумевает более детальные и жесткие методы корпоративного управления. Будут другие требования в других сферах, они будут дополнять этот документ, это не является частью в себе, это часть глобального процесса.

Наблюдательный совет. Повышается их роль. Особенно это касается госбанков. Недавно был принят закон о корпоративном управлении в госбанках. Закон убирает формальные препятствия для внедрения этих требований в госбанках.

– Этот закон только никак не гарантирует, что Верховная Рада, Кабмин и президент будут назначать набсоветы вовремя.

Алексей Филиппов: По крайней мере этот закон говорит о том, что эти набсоветы должны быть и состоять из независимых членов.

Хочется еще сказать о смещении акцента надзора с основанного на правилах на основанный на принципах. Это тренд европейского регулятора. К этому тоже стремится Нацбанк. В чем суть? Наши банки берут документ, побуквенно формально внедряют. После этого у них есть полное ощущение, что документ внедрен, и все хорошо. В чем суть надзора на принципах? Все банки разные, и регулятор дает наиболее общее направление движения. Но на самом деле никто, кроме самого банка, не знает, как лучше эти направления внедрить. Регулятор уже оценивает, насколько правильно эти менее формальные правила были внедрены в каждом конкретном банке, исходя из его специфики бизнеса и объема активов.

Это большое, ментальное изменение и в надзоре, и для банков.

– Вы абсолютно правы. Мы сегодня ожидали Нацбанк, но представитель не пришел. Я не слышал аргументированной критики в сторону Нацбанка по поводу подобного подхода. Они могут сказать: «Я – инспектор, я так вижу». И рано или поздно такой случай наступит. И придется в судах доказывать инспектору свою позицию.

Алексей Филиппов: Такой риск возможен. За последние три года Нацбанк стал более открытым. Рынок видит, что пишет Нацбанк. Если регулятор и банки будут идти нога в ногу и обсуждать эти вещи, то это будет только позитив. Но это фундаментальные изменения, и, конечно, в процессе их внедрения могут быть какие-то шероховатости.

Артур Загородников: Я б хотів додати. За допомогою саме Олексія Філіпова було запроваджено дуже багато позитивних змін, які надавалися з боку банків. Дякуємо йому за це.

Алексей Филиппов: Спасибо большое. Еще хочу сделать один акцент. На какие вопросы должен ответить банк, когда он начинает внедрение? Банк должен сделать гэп-анализ: взять картину того, что у вас есть сейчас, картину, которую от вас хочет регулятор, и четко для себя понять, в каких аспектах вы соответствуете, а какие аспекты требуют фундаментальных изменений ваших процессов. Какой подход вы хотите реализовать? Давайте скажем честно: большинство банков внедряют регуляторные нормы достаточно формально. На самом деле документ очень масштабный и требует больших инвестиций времени, труда, денег. И сделать все эти инвестиции, чтобы поставить галочку, – это очень неэффективно. Идеальным вариантом будет внедрение всех этих правил и одновременно оптимизация бизнес-процессов с целью повышения эффективности банка.

Мы рекомендуем в каждом банке установить ответственное лицо – проектного менеджера, который будет ответственным за имплементацию данного документа, и утвердить календарный план для реализации этого документа.

IT-инфраструктура – это одна из ключевых вещей, которая должна меняться в соответствии с требованиями этого документа.

В заключение скажу, что любой большой документ регулятора, если ты не принимал участия в его разработке, вызывает у тебя какое-то отторжение. Этот документ – не только большой кусок работы на следующие полтора года. В итоге банки должны получить позитивный эффект для себя, для своей надежности, чтобы стать более эффективными.

– Спасибо, Алексей. Тема для всех, я вижу, очень актуальная. То, что американские банки 10 лет внедряли, нам нужно сделать за полтора года. Попрошу Тараса Кравца подключиться. Насколько банки сейчас готовы, чтобы внедрять эти новые нормативы, ожидают ли они какой-то переходной период?

Тарас Кравец: Добрый день, коллеги! Спасибо за приглашение. На текущем этапе мы уже подготовили организационную структуру, то есть частично готовились до внедрения норм нового положения. Это связано в первую очередь с тем, что у нас есть материнская структура, которая нас всячески поддерживает и спускает политики, методики.

Со стороны регулятора – надзор не спит. Инспекционные проверки позволяют банкам найти свои недочеты в работе. По результатам последней комплексной проверки были закрыты все рекомендации, которые поступили со стороны регулятора.

Что касается сроков имплементации норм нового положения, для нас я не вижу каких-то сверхсложностей, поскольку часть норм, которые требуются, уже реализованы.

Как говорили коллеги, все делится на четыре периода. Первый этап – это изменение оргструктуры до декабря текущего года. Второй – это культура рисков. Этап должен быть реализован до апреля следующего года. И самый сложный этап – это внедрение всех политик, методик оценки по всем видам риска: кредитный, рыночный, операционный, ликвидность. Все должно быть прописано не только на бумаге, но и реализовано. Последний этап – внедрение декларации риск-аппетитов (февраль 2020 года). В нашем банке на сегодня это работает. И нужно привести это все в соответствие с новыми положениями.

– Спасибо! Михаил?

Михаил Билых: Спасибо за приглашение. Этот документ объемно и комплексно оценивает риски. ОТП Банк проанализировал этот документ. У нас была создана рабочая группа для его оценки. На 90% у нас уже внедрена подобная структура по причине того, что у нас «материнский» банк находится в Венгрии, и это спущено оттуда. Но на ближайшие полтора года предстоит огромная работа по документации, калибровке, более четкому распределению функционала. В целом мы считаем, что сроки адекватные и проблем быть не должно. ОТП Банк готов помогать и консультировать мелкие банки.

– Христина?

Христина Брухаль: Кредобанк теж є частиною банківської групи з іноземним капіталом. Ми почали у себе імплементувати вимоги постанови про систему управління ризиками ще рік тому, тобто ми теж майже на 90% готові. У нас є окремо створений структурний підрозділ комплаенс, який згідно з постановою має бути підпорядкований і підзвітний спостережній раді банку. У постанові є вимоги до кваліфікації, щодо права вето керівника підрозділу комплаенс на рішення правління банку, на рішення колегіальних органів банку. Є також право керівника комплаенс безпосередньо спілкуватися зі спостережною радою, брати участь у засіданнях наглядової ради, різних комітетів. Визначено також обов’язки та відповідальність, які мають бути у підрозділу комплаенс. Чітко визначено, оскільки у попередніх постановах Нацбанку такого не було. Ми почали це у себе імплементувати, і частково це зроблено. На практиці це має ефект і перевагу. Я вважаю, постанова носить історичний характер. У нас теж створена робоча група. Відповідно ми відпрацювали норми цієї постанови, готуємо для спостережної ради ті зміни, які мають бути – з планом, графіком і відповідальними особами за впровадження норм постанови.

Право вето – це не тільки перевага, а й відповідальність керівника підрозділу. Є випадки, коли керівник комплаенсу може накласти вето, і це може зашкодити бізнесу або буде неефективним.

– Підкупити його не можна?

Христина Брухаль: Підкупити його не можна. Згідно з постановою, є вимоги до фінансування підрозділу. Фактично підрозділ комплаенс не може залежати від фінансового результату банку.

– А в чому тоді його мотивація?

Христина Брухаль: Комплаенс-контроль – це друга лінія захисту. Зараз Нацбанк побудував систему корпоративного управління системи управління ризиками на трьох лініях захисту. На першій лінії – бізнес-підрозділи, на другій – підрозділи з управління ризиками, третя лінія – аудит. На другій лінії комплаенс-офіцер повинен так працювати, щоб не зашкодити акціонерам і спостережній раді банку. Він може інформувати їх про всі недоліки, які він бачить у своїй роботі, і якщо члени спостережної ради не вживають достатніх заходів для усунення цих недоліків, комплаенс-офіцер має право інформувати Нацбанк України.

Є вимоги до звітності. Комплаенс-офіцер має звітувати правлінню банку один раз на місяць, раз на квартал – спостережній раді, і є вимоги про звітування Нацбанку.

– Дуже дякую. Олександре, прошу вас, продовжуйте.

Александр Мицура: Как в любом другом международном банке, у нас эти функции внедрены уже достаточно давно. Все основные стратегии и политики утверждаются наблюдательным советом. Документ довольно большой, нужно привести в соответствие действующую структуру. Функция комплаенс выделена давно. Тоже есть право вето. Система управления рисками уже давно существует в такой привязке, которая не зависит от бизнес-подразделений. Мы соответствуем требованиям европейских регуляторов. Все аудиторские отчеты это показывают.

– У вас внедрено, а еще 80 таких смотрящих во все банки можно будет найти?

Александр Мицура: У нас комплаенс-офицер есть давно и успешно выполняет эту функцию. Вопрос кадров сейчас достаточно сложный везде, на других линиях тоже.

Банковская система – это наиболее реформируемая отрасль Украины. Изменения, которые произошли в последнее время, дают достаточно позитивный эффект для развития банков. Банки вместе с компаниями уже более прозрачны на сегодняшний лень. Доверие людей к банкам растет.

У нас все функции уже примерно соответствуют этому положению. Очень хорошо то, что Нацбанк не внедряет ничего без информирования банков. Мы тоже были привлечены в рабочую группу по обсуждению драфта положения, много замечаний было учтено. Система онлайн-диагностики, которую внедрил Нацбанк, достаточно эффективно себя зарекомендовала. В режиме онлайн мы можем давать ответы на вопросы. Это позволяет нам не ждать каких-то новых изменений, которые Нацбанк еще внедрит, а постепенно внедрять это все онлайн.

У нас недавно завершилась комплексная проверка. Все функции, которые изложены в этом положении, у нас есть. Далее осталось только корректно это все привести в соответствие по структурным изменениям.

– Вы не думаете, что аудит фактически будет не нужен?

Александр Мицура: Аудит нужен всегда. На мой взгляд, функционирование службы аудита будет всегда – и для первой линии, и для второй, чтобы соответствовать требованиям локального регулятора и европейским директивам, которые могут быть довольно жесткими.

Аудит полезен и нужен, чтобы привести в соответствие с теми изменениями, которые внедряются в течение года, и найти гэпы в нашей работе. Могу сказать, что нам помогает служба аудита.

– Спасибо. Дмитрий?

Дмитрий Бакуменко: Хотів додати щодо того, чи не буде упередженим комплаенс-офіцер. Наприклад, в Америці ця функція існує вже більше 20 років. Мотивація у таких людей одна – це їхня репутація на ринку. Ми бачили ті події, які призвели до ліквідації малих банків в Україні і що було потім з керівниками таких банків. От вам і відповідь на те, чи можна підкупити комплаенс-офіцера: потім він не зможе працювати в цьому напрямку ані в Україні, ані в іншій державі.

– Приходит он, к примеру, к председателю и говорит: «Эту операцию я запрещаю». На что ему отвечают: «Это же деньги клиента. Он несет деньги. Как же мы выступим перед акционером, если мы не получили прибыль?».

Дмитрий Бакуменко: Це вірний комент. Тому треба говорити про достатність кваліфікації комплаенс-офіцера. В Америці, наприклад, у великих компаніях, які котуються на фондовому ринку, усі мають цей механізм, бо це вимога до таких компаній. Уявіть собі, є стадіон, на якому сидять кілька тисяч акціонерів, які купили акції, і комплаенс-офіцер виходить на трибуну і каже: «Я заблокував такі й такі особисті операції CRO, тому що він вкрав ваші гроші. Що буде з вашою компанією? Постраждають усі: і клієнти, і вкладники. Тому дія на користь компанії – це головна відповідальність комплаенс-офіцера. Це не людина правління чи наглядової ради – це людина компанії. Насамперед вона має дивитися, як вона впливає на діяльність компанії загалом. З практики в багатьох випадках можна знайти рішення, як проводити ту чи іншу операцію, правильно все оформити і отримати дохід.

– Банківської практики в юридичному світі, як мені кажуть, вже немає. Замість цього з’явився комплаенс. Це класно і потрібно. У мене питання до всіх: де знайти стільки спеціалістів? Два роки про них ніхто не чув.

Алексей Филиппов: Во-первых, есть иностранные банки с комплаенс-офицерами. Обычно комплаенс-офицер и CRO в крупном иностранном банке в 80% случаев – это нерезидент. По сути, это человек, представляющий акционеров данного банка на украинском локальном рынке. Эти люди, получая знания и опыт в такой структуре, могут их проецировать на украинскую банковскую систему.

Да, найти такого специалиста нелегко. Он должен уметь говорить «нет», но только в тех случаях, когда это необходимо.

Бывало, регулятор выписывал достаточно большие штрафы, были прецеденты, когда глава правления терял свой пост из-за нарушения законодательства. А комплаенс – это соблюдение законодательства и финмона. Это ключевой аспект. И человек, который скажет председателю правления что-то не делать, это, возможно, сохранит ему должность. Главное, чтобы он это понимал.

– Почему же вы таких людей не назначаете председателями правления?

Алексей Филиппов: Это люди другого склада ума. Очень многие рисковики воспринимают бизнес как врага. А я, например, всегда уважал бизнес-подразделения, ведь у них ключевая функция работы банка – продажи. Они на своем месте – на второй линии защиты, и помогают деньги зарабатывать.

Артур Загородников: У мене два невеликих коментаря. По-перше, не все так погано сьогодні. Усі готові до впровадження цих вимог. По-друге, мені дуже приємно, що у нас є фахівці, на рівні яких ми можемо впроваджувати такі зміни. Те, що ми сьогодні почули від представників комплаенс та ризик-підрозділів, свідчить про те, що і у вітчизняних банках, і в іноземних фахівці є, і вони є резидентами – це українці. Вони вже мають достатній рівень знань для того, щоб впроваджувати їх професійно та неупереджено.

Чи потрібен аудит? При поєднанні усіх ліній захисту – бізнес-підрозділів і підтримуючих підрозділів ризику і комплаенсу і аудиту – банківська система в змозі захистити і розвивати себе в подальшому. Якщо одна з ліній захисту буде відсутня, не буде ніякого розвитку і захисту. Якби була відповідна кваліфікація фахівців і лінія захисту у тих банках, які пішли з ринку, то з ними б ніколи такого не сталося. Поєднання усіх трьох ліній захисту – це необхідність, і банки повинні дотримуватися цієї концепції.

– Дякую, Артуре. Але комплаенс-відділ дуже дорогий, за все треба платити. В Україні існують різні типи банків: з іноземним капіталом, з українським, держбанки. Чи не вважаєте ви, що до різних груп повинен бути різний підхід?

Дмитрий Бакуменко: Коли ми два роки працювали над цією постановою, була така ідея, що, в принципі, можна поділити банки на групи: з міжнародним капіталом, з приватним українським, державні банки і малі банки. У кожної з цих категорій банків була своя специфіка.

У державних банках найболючішим питанням було корпоративне управління і те, як працює правління та наглядова рада. У малих банків бракувало ресурсів на те, щоб це робити.

Регулятор сказав, що стандарти на ринку мають бути єдиними для всіх. Якщо ти не хочеш дотримуватися стандартів, ти не можеш займатися банківською діяльністю.

Олексій правильно сказав, що це концепція змін до інспектування та нагляду, яка базується на ризик-орієнтованому підході. Є два важливі параметри: рівень впливу банку на банківську систему і рівень ризиків у цьому банку. Якщо банк системно важливий і ризики великі, то якісь збої в роботі системи внутрішнього контролю, в системі управління ризиками можуть негативно вплинути на державу і на банківську систему. Якщо ми беремо маленькі банки, то їх системна важливість невелика. Інтенсивність нагляду у таких випадках буде меншою. Якщо у таких невеликих установах з 30 співробітників один буде комплаенс-офіцером, то, я вважаю, невеликим обсягом операцій він зможе займатися. Тут не потрібен CCO дуже високої кваліфікації для розгляду цих питань.

Михаил Билых: Десять лет назад на рынке присутствовали банки, у которых не было централизованной риск-структуры. Деньги клиентам выдавались по лимитам на отделения, департаменты. Сейчас таких по сути нет. Это все свидетельствует о том, что в любом банке должна быть полноценная структура из трех линий: бизнес, который тоже участвует в рисках, комплаенс и аудит, который будет проверять и первую, и вторую линию.

Александр Мицура: Когда-то позиция CRO была диковинкой. Но теперь во всех оставшихся банках рисковики занимают позицию. Люди найдутся, и очень быстро. Это вопрос компетенции. Человек должен понимать последствия, если будет что-то нарушено, и KPI не должен быть привязан к бизнес-подразделениям. Если говорить о комплаенсе, то это отсутствие штрафов, соблюдение законодательства при любых проверках. У аудита тоже, наверное, должны быть свои KPI по поводу таких нарушений, которые могут быть выявлены. В принципе, если это все грамотно построить и привлечь и мотивировать определенным образом правильных людей, то ничего сложного в этом нет.

– Восемь лет назад мало кто слышал об операционных и финансовых директорах в банках, а сейчас они есть почти везде. Если кому-то есть что добавить, прошу.

Алексей Филиппов: Еще об одном моменте хотелось бы сказать – это культура управления рисками. Классический банковский бизнес в Украине не всегда был классическим. Классический предполагает, что акционеры зарабатывают деньги от владения банком. Финансовый результат банка, его стоимость являются ключевой сутью банковского бизнеса. Соответственно все эти системы управления рисками помогают максимизировать стоимость банка и его финансовый результат. Если акционер это понимает и назначает наблюдательный совет, который это понимает и делает, а также и все сотрудники банка понимают, это уже успех. Акционер должен понимать, что это определенные деньги, бюджет, но на выходе будет эффект, превосходящий затраты.

– Прошу вопросы и замечания.

Журналист: Доброго дня! Ірина Любич, кореспондент телеканалу «Україна». Хотілося б поговорити про ризики, але в розрізі кредитування. Зараз чергова зміна в законодавстві, її дуже гаряче обговорюють в суспільстві. Закон називається «Про відновлення кредитування». Експерти сходяться на думці, що він більше грає на руку банківським установам, ніж людям, які беруть кредити. Чи дійсно він зможе виправдати свою назву? Чи дійсно буде легше отримати кредит і які саме зміни та зменшення ризиків для банківських установ він матиме? Дякую.

– Спочатку я спробую відповісти, а потім колеги підключаться. Насправді документ повинен був забезпечити, щоб ми не мали такого, як останніми роками. Навіть народні депутати, які брали кредити в банках, не збираються їх повертати. Адже у депутата є депутатська недоторканість, хоча він був особистим поручителем за отриманими кредитами. Ці проблеми закон не вирішить, але він унеможливить подібні випадки в майбутньому. Він дасть можливість банкам краще оцінювати ризики. Тому ми думаємо, що 100 млрд грн, які вкладаються в ОВГЗ, депозитні сертифікати і лежать на коррахунках, могли б піти якраз на відновлення кредитування. Як це відбудеться, побачимо до кінця року.

Артур Загородников: Дійсно дуже важливий закон прийнято. Він довгоочікуваний. Поза очі ми називаємо його «Про захист прав кредиторів». Але перед цим прийнято закон «Про захист прав споживачів». Новий закон носить рамковий характер. Нам потрібно враховувати те, що сьогодні в Україні кредитування працює. Ліквідність, яка сьогодні накопичилася у банківській системі, вона має бути спрямована на те, щоб кредитувати реальний сектор економіки. Дійсно, закон потребує додаткового вивчення, аналізу з боку як фахівців, так і бізнес-підрозділів, які будуть користуватися вимогами цього нового закону на практиці. Але це має бути другим кроком. Обсяги кредитування повинні повертатися до тих меж, яких нам вистачить для того, щоб відновити довіру до банків.

Александр Мицура: Ликвидность есть. Вопрос в том, кому ее раздавать. Все банки занимаются поиском хороших, надежных клиентов. Конкуренция возросла, что, в принципе, неплохо. Это дает возможность улучшить процессы, сервисы. Что касается принятых нормативных изменений, я согласен, что это не ответит на все вопросы, касающиеся неблагонадежных заемщиков. У такого клиента очень невелики шансы взять кредит в любом банке Украины. Но это не в привязке к закону, это понимание, которое пришло.

Что касается предложенных изменений, то там больше защиты прав кредиторов. Наверное, это все-таки требование МВФ: позиция кредитора должна быть более защищена в Украине, чем было раньше. Изменения позитивные. Это может не повлиять на рост кредитования, но явно улучшит инвестиционный климат. Либо инвесторы, либо кредиторы будут больше уверены в защите своих прав, соответственно больше денег придет в Украину.

– Коллеги говорят, что вы готовы кредитовать под 13% в гривне, включая деньги ЕБРР, которые у вас есть, но не можете найти таких заемщиков.

Александр Мицура: Процентные ставки – это отражение ситуации и рисков в стране. Основной вопрос в Украине сейчас – инфляция. Нудно сделать все для того, чтобы инфляция уменьшилась, тогда и процентные ставки будут ниже. Плюс в том, что на сегодняшний день корреляция процентных ставок банков от учетной ставки уже не такая, как была когда-то.
Это говорит о том, что есть своя ресурсная база, рынок. В принципе, банки не могут устанавливать процентные ставки ниже, чем диктует рынок. Год-полтора – и ставки вернутся к значениям 12-13%. Сейчас процентные ставки вряд ли будут падать. Об этом говорит и Нацбанк.

– МВФ рекомендует простые, понятные вещи, которые не совсем воспринимаются нашим парламентом. Но этот закон был рекомендован МВФ. Он готовился и без этого давно, все понимают его необходимость. Если говорить о том, улучшится ли кредитование, то тут действительно целый клубок проблем: снижение инфляции, снижение Нацбанком учетной ставки. Тогда большее количество заемщиков, которые имеют доход больше 20%, способны будут взять такой кредит.

Александр Мицура: К банкам на сегодняшний день повышены требования по комплаенс-мониторингу. Вместе с тем банки требуют и от клиентов выполнения этих требований. Чтобы открыть счет или получить кредит, нужно чтобы бенефициарные собственники раскрыли себя в реестре. Это позитивный момент. Не все клиенты, даже ведущие успешную деятельность, готовы раскрывать себя в реестрах. Это тоже тормозит кредитование бизнеса и экономики.

– Этот кредитный реестр заработает в сентябре.

Артур Загородников: Коли ми відпрацьовували з Нацбанком цей документ, то принцип зворотнього обміну інформацією був закладений від самого початку нашої дискусії. Але Нацбанк повинен накопичувати не тільки інформацію стосовно окремих положень, але й створити відповідну базу, щоб інформувати банки за запитами щодо клієнтів. Документ вже діє, і ми сподіваємося, що найближчим часом Нацбанк почне ділитися з нами інформацією, а не тільки отримувати її від банків у рамках відповідних звітних форм та вимог.

– В сентябре у нас будет мероприятие с Нацбанком по кредитному реестру. Есть еще вопросы? Тогда, Артур, прошу вас подрезюмировать.

Артур Загородников: Дякую, шановні колеги. Сьогодні був дуже гарний обмін думками саме тих фахівців, які працюють над впровадженням вкрай важливого документа обсягом 135 сторінок. Складність питань полягає в тому, що ми вперше застосовуємо такі знання.

Більшість коментарів сьогодні були позитивними. Банки готові до впровадження таких змін, але при цьому треба враховувати не тільки власний досвід, але й обмінюватися думками, для того щоб створення відповідних підрозділів було в рамках того часу, який регулятор визначив для впровадження вимог.

На мій власний погляд, впровадження системи управління ризиками – це не стільки вимога Базелю чи МВФ, скільки вимога сьогодення. Для того щоб банківська система буда захищеною як на рівні окремих банків, так і в цілому, необхідними є такі зазначені зміни. Це захистить банківську систему, підвищить ефективність діяльності, в тому числі операційної. І ми зможемо казати про інвестиційну привабливість як окремих банків, так і усієї банківської системи. Але, на мій погляд, для того щоб усі ці зміни запрацювали сьогодні і не залишилися формальністю на папірці або в електронних копіях документів, нам необхідно чітко сьогодні визначити наступні кроки.

Перше – продовжити діалог між банками та НБУ стосовно термінів впровадження окремих вимог. Це завдання для банківських асоціацій, і від НАБУ вже прийшло відповідне звернення з пропозицією надати зворотній зв’язок щодо термінів.

Друге – не всі банки сьогодні знаходяться на однаковому рівні, і потрібно буде надавати консультаційну та експертну підтримку малим банкам. Це завдання для більш досвідчених банків.

Третє – при створенні наглядових рад державних банків не має бути політичного аспекту. Це завдання для Кабінету міністрів. Минулого тижня ухвалено закон про корпоративне управління.

І останнє. Необхідно сьогодні нам всім: і банкам, і менеджменту банків, і Нацбанку, і представникам ЗМІ – інформувати акціонерів про нові правила гри, які набувають чинності на цьому ринку. У мене все. Дякую за увагу.

– Ще хтось хоче доповнити? Олексію?

Алексей Филиппов: Очень приятно видеть такой интерес к этой теме. В СМИ практически ничего об этом документе не написано. Но с точки зрения влияния на банковскую систему, этот документ один из ключевых среди принятых за последние пять лет. Он непростой, объемный, но его имплементация несет очень много потенциальных преимуществ для банков. Поэтому имплементацию уже нужно начинать сейчас. Этот процесс должен быть комплексным и продуманным с самого начала. И если делать это правильно, то помимо соблюдения чисто регуляторных требований это будет очень большое конкурентное преимущество для тех банков, которые смогут внедрить этот документ наиболее эффективно.

– Спасибо. Документ, принятый Нацбанком, должен за полтора года еще больше очистить банковскую систему. Останутся ли банки к тому времени в том виде, как сейчас, я не уверен, но это улучшит корпоративное управление и возможность существования банков. Хотя мы знаем, что и системные банки могут отправляться на ликвидацию. При внедрении новых систем оценки рисков мы увидим значительное улучшение и платежеспособности банков, и снижение их зависимости от каких-то рисковых явлений. Большое спасибо всем за внимание. До новых встреч!

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.