Показник достатності регулятивного капіталу банків зменшився уперше з кінця 2022 року.
На 1 вересня 2023 року всі платоспроможні банки виконували норматив адекватності регулятивного капіталу.
Перший заступник голови Нацбанку Олександр Писарук вчора повідомив, що норматив достатності регулятивного капіталу (Н2) деяких українських банків на 1 березня став негативним. Як повідомляв FinMaidan напередодні, в лютому значення показника усієї системи скоротилося з 13,8% до 7,37% за мінімально необхідних 10% (див. «Неадекватні банки»). За словами Олександра Писарука, серед причин порушення нормативу – величезні збитки банків через рекордну девальвацію (на 71% у лютому), а також збитки, накопичені в зоні АТО і Криму. «Нацбанк мав два виходи з ситуації: або поступово визнавати збитки, або визнати збитки відразу. НБУ, погодивши це з МВФ, вирішив піти другим шляхом. В даному випадку банки не можуть дотримуватися нормативів», – заявив він.
Однак сама лише дія цих факторів не спонукала б банки подати правдиву звітність в НБУ. Центробанк впевнений, що причиною визнання банками різкого зниження нормативу Н2 стало прийняття 2 березня парламентом закону про посилення відповідальності власників і менеджменту банків за подачу недостовірної звітності. Вже 8 березня закон набув чинності. «Крім усього іншого, документом вводиться відповідальність керівників та пов'язаних з банком осіб за подачу недостовірної або неповної звітності, зокрема щодо якості активів», – сказав Олександр Писарук.
У зоні ризику
В НБУ не стали називати значення Н2 конкретних банків. FinMaidan направив запити у більшість найкрупніших гравців, але тільки деякі з них відповіли – поки лише ті установи, які виконують норматив. В Ощадбанку повідомили, що на 1 березня норматив Н2 складав 17,67%. «Станом на 1 березня показник адекватності регулятивного капіталу Фідобанку становив 12,7%», – розповіли у Фідобанку. При цьому в установі уточнили, що на 1 січня цей показник був 18,27%, а після докапіталізації до 28 січня він зріс до 20,16%.
Банки з недостатнім показником Н2 не поспішають повідомляти про це громадськість. Від контрагентів Укрсоцбанку FinMaidan стало відомо, що норматив Н2 банку на 2 березня становив 0,18%. Проте вже на 19 березня їх показник Н2 повернувся до норми і навіть перевищив 10% - досяг 16,63%, повідомили в прес-службі банку. «Показник достатності капіталу Н2 на 1 березня склав 9,2%, що значно перевищує допустимий рівень (5%), визначений рекомендаціями МВФ для банків України в 2015 році. Оскільки країна зіткнулася зі значною девальвацією національної валюти, усі банки опинилися в ситуації раптового зменшення цього нормативного показника у зв'язку з переоцінкою активів і пасивів. Розуміючи це, ще в листопаді Альфа-банк збільшив капітал на $50 млн за рахунок субборгу, завдяки чому ми могли собі дозволити сформувати значні резерви під кредитний портфель, якість якого знизилася у зв'язку з погіршенням економічної ситуації в країні і девальвацією», – говорить головний керуючий директор Альфа-банку Рушан Хвесюк.
Проблеми з виконанням нормативів можуть відчувати західні банки з істотною часткою валютного фондування від материнських структур. «Крім того, вразливими є банки зі значною часткою кредитів на Донбасі, наприклад, ПУМБ і російські банки. В цілому в зоні підвищеного ризику серед крупних установ – Укрсоцбанк, Промінвестбанк, ВТБ Банк, «Фінанси та Кредит», Приватбанк», – перераховує аналітик банківського сектора групи ICU Михайло Демків.
Олександр Писарук заспокоює, що низький або відсутній капітал в нинішній ситуації кризи – це не привід для санкцій. «Якщо банк зараз порушує норматив адекватності капіталу або його капітал негативний, це не означає, що вже завтра в нього буде введено тимчасову адміністрацію. З кожним банком ведеться робота. І в кожного з них є кілька варіантів: збільшення капіталу живими грошима, кредит рефінансування Нацбанку, продаж активів або зниження кредитного портфеля з генеруванням кеша. Для кожної кредитної установи ми максимально готові використовувати усі варіанти», – уточнив він. Наприклад, ПриватБанк, ВТБ Банк, Промінвестбанк, Укргазбанк і «Фінанси та Кредит» вже оголосили про плани докапіталізації.
Для НБУ важливо, аби банки виконували нормативи на певні дати, прописані в меморандумі з МВФ: на кінець 2015 року у банків рівень достатності капіталу має бути не менше 5%, на кінець 2017 року – 7%, а на кінець 2018-го – 10%. «На 1 липня капітал банків у будь-якому випадку, навіть за умови визнання збитків, має бути позитивним. Він може складати навіть одну копійку, але бути позитивним», – сказав Олександр Писарук. Це перший дедлайн банків.
Робота над помилками
Аналітики вважають, що в короткостроковому періоді недотримання нормативів не є критичним. «В цілому банк здатен функціонувати в умовах негативного капіталу. Згадаймо грецьку банківську систему в березні-квітні 2012 року. Банк Форум і Брокбізнесбанк працювали в умовах перевищення активів над зобов'язаннями (обидва банки зараз ліквідуються. – FinMaidan). Для того щоб кредитна установа змогла успішно пройти цей етап, потрібні два фактори: відсутність кризи ліквідності, аби банк міг виконувати свої зобов'язання, і відсутність паніки з боку кредиторів. Тобто має бути зрозуміло, як банк виходитиме з даного становища і за рахунок яких ресурсів», – говорить Михайло Демків.
До того ж ситуація з дотриманням банками нормативів частково покращилася в березні тільки за рахунок ревальвації офіційного курсу гривні. «Станом на 17 березня, наприклад, коли гривня зміцнилася до 22,25 грн/$, норматив Н2 загалом по системі піднявся вище 10%», – підрахував Михайло Демків.
Капітальні втрати
Банки почали масово порушувати вимоги НБУ. У лютому норматив достатності регулятивного капіталу (Н2) всієї системи скоротився з 13,8% до 7,37% за мінімально необхідних 10%, повідомили вчора в Нацбанку. Невиконання нормативу викликано збільшенням активів банківської системи на тлі скорочення її капіталу за місяць з 166,88 млрд до 117,65 млрд грн. Протягом двох місяців капітал зменшився на 71 млрд грн. До граничних значень підвищилися кредитні ризики: до 1 березня норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента склав 23,73% (Н7; максимум 25%), а норматив великих кредитних ризиків – 755,47% (Н8; 800% регулятивного капіталу).
Девальвація на допомогу
Головна причина скорочення капіталу – девальвація гривні, адже офіційний курс долара за лютий зріс майже на 12 грн – до 27,76 грн/$. «Норматив адекватності регулятивного капіталу відображає можливість банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями. Чим вище його значення, тим більшу частину ризику бере на себе власник банку, і менша частина ризику лягає на кредиторів і вкладників, – пояснює FinMaidan заступник голови правління Фідобанку Геннадій Піонтковський. – У світлі останніх подій, різкого стрибка курсу і переоцінки, викликаної цим стрибком, багато банків отримали негативний фінансовий результат, який зменшив регулятивний капітал і показник його адекватності». Показник збитку за лютий НБУ ще не оприлюднив, але в січні вся банківська система втратила 8,5 млрд грн (найбільший збиток був у банку «Надра»).
Відповідно, зміцнення офіційного курсу знову призведе до переоцінки і активів, і зобов'язань, і капіталу банків. На 19 березня НБУ встановив курс 23,3 грн/$, що на 16% менше, ніж значення курсу наприкінці лютого. «Поки зниження Н2 носить віртуальний характер, і ми очікуємо, що Н2 повернеться до 1 квітня до колишніх значень, хоча б частково, оскільки офіційний курс гривні з 1 березня зріс. Якщо ж цього не станеться, що малоймовірно, єдиний вихід у банків – до кінця 2015 року докапіталізуватися. Обсяги докапіталізації ми оцінюємо приблизно в 100-150 млрд грн по всій системі, а можливо, й більше. З поганим Н2 банк може працювати приблизно три-шість місяців», – пояснює FinMaidan головний фінансовий аналітик РА «Експерт-Рейтинг» Віталій Шапран.
Влада готова до гіршого
Скорочення капіталу влада очікувала. У меморандумі про співпрацю України з МВФ йдеться про те, що Фонд допускає погіршення ситуації в банківській системі. Передбачається, що через кризу норматив адекватності капіталу може впасти навіть нижче 5%. Діагностичне обстеження топ-20 ринку буде проведено повторно, двічі: на основі даних на кінець 2014-го – до кінця липня, а на основі даних I кварталу – до кінця вересня. Порушення нормативу Н2 за підсумками стрес-тесту вимагатиме від банків у місячний термін направити в НБУ плани капіталізації, щоб досягти Н2 в 5% на кінець січня 2016 року, 7% – до кінця грудня 2017 року, 10% – до кінця 2018-го.
Підвищення капіталізації банки забезпечуватимуть двома способами: збільшенням самого капіталу або маніпуляціями з факторами, які впливають на нормативи. «Щоб вирішити цю проблему, банки можуть піти двома шляхами: збільшити капітал за рахунок залучення додаткових коштів акціонера або працювати з відкритою валютною позицією», – очікує Геннадій Піонтковський.
Релізи
ТОП-новини
