Основні етапи оцінки залишилися незмінними, зазначає НБУ. Оцінка, як і раніше, передбачає перевірку якості активів (AQR) незалежними аудиторами для всіх банків, за потреби — екстраполяцію її результатів, а також стрес-тестування за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями для найбільших банків.

Для банків, які проходитимуть оцінку лише за двома етапами, НБУ скасував вимогу визначати необхідний рівень достатності капіталу за результатами оцінки стійкості. Натомість ці результати враховуватимуться під час встановлення індивідуальних пруденційних нормативів у межах SREP.

Для банків, які проходитимуть повну оцінку зі стрес-тестуванням, необхідний рівень достатності капіталу визначатиметься за більшим із двох показників: результатами стрес-тесту або загальними вимогами до капіталу (Overall Capital Requirement), встановленими за підсумками SREP.

Також НБУ змінив порядок виконання вимог до капіталу. Банки повинні досягти встановлених нормативів до кінця року, в якому проводилася оцінка стійкості, та підтримувати їх до затвердження нових показників за результатами наступної оцінки. Програми капіталізації або реструктуризації потрібно буде розробляти лише у разі невиконання або порушення цих вимог.

Крім того, регулятор передбачив визначення за результатами оцінки стійкості необхідного рівня коефіцієнта левериджу (LR), однак його обов'язкове застосування запровадять пізніше.

Зміни набрали чинності 9 липня.