НБУ також пропонує зміни до розрахунку довідкового значення курсу до долара США та облікової ціни банківських металів.

Зміни зокрема передбачають:

1. Коригування підходів до відсікання угод з екстремальними параметрами.

Пропонується відмовитися від відсікання угод, обсяг яких більш ніж на два стандартних відхилення відхиляється від середньоарифметичного обсягу ряду угод з метою зменшення втрат даних під час розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні до долара США.

Натомість запровадити підхід, відповідно до якого до розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні беруться угоди з найрелеватнішим обсягом для міжбанківського ринку, а саме від $0,1 до $5 млн.

Параметри найрелевантнішого обсягу угод у майбутньому можуть бути переглянуті у разі виникнення відповідних змін на валютному ринку.

Також пропонується вилучати на першому етапі відсікання з розрахунку угоди, що відрізняються на 2% від медіани курсу первісного ряду угод, а не від середньоарифметичного значення курсу первісного ряду угод.

2. Зміну часу збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют та зміну часу його оприлюднення.

Пропонується змінити час збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют (як за угодами грн/$, так і за індикаторами BFIX) з 15:30 на 15:00 за київським часом. За таких умов офіційний курс гривні до інших валют буде оприлюднюватися до 15:30 (наразі – до 16:00).

3. Визначення механізму розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США за особливих умов.

Пропонується визначати порядок розрахунку довідкового курсу гривні до долара США за особливих умов за аналогічним способом до існуючого механізму розрахунку офіційного курсу гривні до $ за особливих умов та встановити час контролю доступної кількості угод – 11:30 за київським часом.

На сьогодні такий механізм визначено лише для розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, водночас для довідкового значення курсу гривні до $ він не визначений.

Нацбанк підготував відповідні зміни зокрема з метою:

• зменшення втрат даних під час розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні до долара США на етапі відсікання угод з екстремальними параметрами. Рекомендація стосовно цього була надана технічною місією за напрямком “Механізм оцінки обмінного курсу”, організованої за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO);
• збільшення зручності використання офіційного курсу гривні до іноземних валют як фінансового індикатора (бенчмарка) під час розрахунків за угодами в день його встановлення – через зміну часу збору даних для його обчислення та публікації;
• визначення механізму розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США за особливих умов, що необхідно для виконання принципів IOSCO.

Детальніше із пропозиціями, їх обґрунтуванням та аналітичними розрахунками можна ознайомитися за посиланням.

Зазначені зміни були підтримані на засіданні комітету оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків 15 липня 2021 року та на засіданні Контактної групи грошового та валютного ринків 2 серпня 2021 року.

Зауваження та пропозиції до запропонованих змін НБУ приймає до 28 листопада 2021 року.