![НБУ затвердив сценарії нового стрес-тестування банків](/media/k2/items/cache/7c766f796cc5d21806ba39ab267a7efc_M.jpg)
НБУ затвердив сценарії нового стрес-тестування банків
Національний банк затвердив методологію стрес-тестування банків у 2021 році, яке розпочинається в травні.
Відповідні підходи до стрес-тестування банків затверджені рішенням НБУ від 30 квітня 2021 року № 177-рш «Про внесення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України», яке набрало чинності в день його ухвалення.
Стрес-тестування – це один із етапів оцінки стійкості банків, який цього року мають пройти 30 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи.
Національний банк відновлює стрес-тестування банків після обумовленої коронакризою річної перерви.
Стрес-тестування дасть змогу детально проаналізувати стан сектору після кризового 2020 року та визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій у майбутньому. Стрес-тестування здійснюватиметься за базовим та несприятливим сценаріями. Прогнозний горизонт становитиме три роки.
«З огляду на те, що у 2020 році банки пройшли через кризові явища, припущення несприятливого сценарію НБУ для стрес-тестування є помірно негативними, проте достатніми, щоб оцінити стійкість банківського сектору до глибоких та затяжних криз. Зокрема, в перший рік несприятливого макроекономічного сценарію припускається зниження ВВП на 2,2%», – зазначено у повідомленні НБУ. В наступний рік ВВП знизиться на 1,7%, а потім зросте на 0,1%.
В базовому сценарії йдеться про зростання ВВП цьогоріч на 3,8%, а в наступні два роки – по 4%.
Несприятливий сценарій також передбачає девальвацію на 16,4% цього року.
Вже традиційно стрес-тест припускатиме реалізацію кредитного та ринкового (процентного й валютного) ризиків. Кредитний ризик оцінюватиметься індивідуально за значними позиками великим корпоративним боржникам, а за рештою позик – на груповій основі. За несприятливим сценарієм припускається, що близько 10-15% гривневих кредитів стануть непрацюючими.
Процентний ризик у несприятливому сценарії реалізується через зростання депозитних ставок та ринкових ставок дохідності за державними й муніципальними цінними паперами. Врахування в стрес-тестуванні негативного впливу макроумов на дохідність та відповідно вартість боргових цінних паперів є цьогорічною новацією в методології стрес-тестування. Це відповідає усталеним підходам до стрес-тестування в європейських країнах та методології МВФ.
Валютний ризик виникатиме в разі незбалансованості валютної позиції банків та через припущення про девальвацію гривні.
«Вплив на банки регуляторних змін, запланованих на найближчі три роки, у стрес-тестуванні оцінюватиметься окремо. Це дасть змогу своєчасно оцінити потенційні наслідки новацій для банків та уникнути подвійного врахування цього ефекту. За результатами стрес-тестування для банків буде визначено необхідний рівень достатності капіталу, що дасть змогу убезпечити його від порушення нормативних вимог та неплатоспроможності навіть за кризових умов», – зазначили в НБУ.
Якщо розрахований необхідний рівень достатності капіталу банку виявиться вищим, ніж фактичне значення показника, банку потрібно буде скласти програму капіталізації/реструктуризації. Виконання програми має забезпечити досягнення встановленого необхідного рівня достатності капіталу.
Стрес-тестування розпочнеться в травні. Інформація про результати оцінки стійкості для сектору загалом будуть оприлюднені восени, а в розрізі банків – наприкінці року.
З 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, зокрема, проведення стрес-тестування для окремо визначеного переліку банків. Під час стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки й збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
![Гривня вперше офіційно девальвувала вище 41 грн/$](/media/k2/items/cache/72712f4ce442adf1d527800ce59e2f73_S.jpg)
![НБУ розробив правила інклюзивного надання фінансових послуг](/media/k2/items/cache/fd87bf770f36ab46dd1a3724fcfaff6f_S.jpg)
ТОП-новости