Про це повідомляє Reuters із посиланням на Європейське банківське управління (EBA).

Європейське банківське управління повідомило, що тест охопив 70 банків, що на 20 більше, ніж у 2021 році, причому 57 з єврозони, перевірка яких контролювалася Європейським центральним банком, що становить близько 75% банківських активів ЄС.

Банківські стрес-тести стали частиною Європи та Сполучених Штатів після світової фінансової кризи 2008 року, коли платникам податків довелося виручати деяких кредиторів із недостатнім капіталом. Тепер вони є частиною звичайного нагляду, щоб гарантувати, що банки можуть підтримувати економіку навіть у часи стресу на ринках.

Результати стрес-тесту привернули увагу до кількох німецьких банків, які закінчили випробування зі скромними подушками капіталу.

З 14 перевірених німецьких банків 8 мали простий капітал першого рівня (CET1 ) і коефіцієнт левериджу нижчі за середній показник в ЄС, тоді як в 6 банків показники були вище. Банки із вищими показниками були в основному дочірніми компаніями банківських гігантів США, таких як Goldman Sachs і JPMorgan Chase, або фінансових підрозділів компаній, таких як Volkswagen Bank.

Французький La Banque Postale, чий капітал був майже повністю знищений за несприятливим сценарієм, заявив, що тест не відображав змін у нових правилах бухгалтерського обліку, які б пом’якшили вплив ринкових потрясінь.

EBA не назвало три банки, які провалилися в стрес-тесті.

Регулятор досліджував вплив трирічного сценарію (до 2025 року) втрат від кредитного, ринкового та операційного ризику на обов’язковий буфер основного капіталу банку. Це включало падіння економіки на 6% і значне падіння цін на нерухомість.

Банки почали випробування на теоретичні потрясіння з середнього буферу в 15% своїх активів, зважених на ризик, і підсумували збитки в 496 млрд євро під час випробування, виснаживши буфери капіталу на 459 базисних пунктів до середнього 10,4% до кінця третього року тесту.

Це було менше скорочення, ніж минулого разу, частково через кращу прибутковість, вплив регуляторних реформ після світової фінансової кризи та кращу якість активів на початку тесту. "За несприятливого сценарію всі банки, крім трьох, відповідають загальній вимозі до капіталу SREP (TSCR)", – повідомили в EBA.

Чотири банки не виконали свої обов’язкові вимоги щодо співвідношення леверіджу, більш широкого показника капіталу до загальних активів. У третій рік тестування 37 банків опускаються нижче рівня капіталу, який викликає обмеження на виплати.

Спеціальний аналіз банківських запасів облігацій на тлі швидко зростаючих процентних ставок показав, що нереалізовані збитки склали 73 млрд євро в лютому, але вони можуть зрости більш ніж втричі, якщо економіка блоку зазнає серйозного стресу.