Хто став «щасливчиком»

Нацбанк розширив список системно важливих банків вперше від моменту банкрутства Дельта Банку в 2015 році. З 2016-го системно важливими НБУ щороку визначає лише три банки: ПриватБанк, Ощадбанк і Укрексімбанк.

Наприкінці червня 2019 року НБУ переглянув методологію визначення системно важливих банків з урахуванням рекомендацій Європейського наглядового органу.

Відповідно до оновленої формули (враховує дев'ять індикаторів, зокрема розмір активів, і портфель гарантованих вкладів) системно важливими з 1 січня 2019 року ретроспективно стали відразу 14 банків. До цього списку, затвердженого 27 червня рішенням НБУ № 438-рш, увійшов навіть Укрсоцбанк, весь «активний бізнес» якого вже переведено до Альфа-Банку.

Серед системних чотири державні банки (ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк), шість банків іноземних банківських груп (Альфа-Банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Кредобанк, ОТП Банк) і чотири банки з приватним капіталом (ПУМБ, ТАСкомбанк, Універсал Банк, «Південний»).

Системно важливими НБУ називає банки, банкрутство або неналежне функціонування яких може призвести до появи системних ризиків. «Системно важливі банки концентрують значні обсяги капіталу, активів, зобов'язань, як правило, характеризуються значним обсягом і складністю операцій і чинять значний вплив на стабільність усієї фінансової системи», – заявили в НБУ.

Як НБУ знаходив системно важливі банки

В ході першого етапу, коли аналізувалися дев'ять показників, в тому числі розмір активів банку, ступінь його фінансових взаємозв'язків з резидентами і нерезидентами, а також напрямки діяльності (кредити, депозити, платіжні картки), системно важливими обрано дев'ять банків.

До першої категорії за підсумками першого етапу увійшли Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, Укрсиббанк. До другої – Укрексімбанк і Укргазабанк. Третя категорія була представлена ПриватБанком і Ощадбанком.

Лише на другому етапі, коли НБУ проаналізував гарантовані вклади населення, до списку увійшли ще п'ять банків: ТАСкомбанк, Універсал Банк, ОТП Банк, «Південний» і Кредобанк.

Чи отримають системно важливі банки бонуси

Ніяких преференцій НБУ не обіцяє.

Статус не гарантує банкам особливих умов підтримки ліквідності в періоди стресу – рефінансування надаватиметься на загальних умовах.

Системно важливі банки (крім державних) не можуть і не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації.

У 2015 році статус системного мав Дельта Банк, але це не зобов'язало Кабмін націоналізувати проблемну установу. Тому Дельта ліквідована.

Навіщо тоді НБУ розповсюдив спецстатус ще на 11 банків

НБУ хоче мінімізувати ймовірність банкрутства в майбутньому системно важливих для фінансової системи банків, тому висуває до них підвищені фінансові вимоги.

Нормативи

Вже з 1 січня 2020 року значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4) для системно важливих банків складе не менше 30%, хоча іншим банкам достатньо буде мати не менше 20%.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) буде знижено з 25% до 20% від капіталу.

Капітал

З 1 січня 2021 року системно важливі банки зобов'язані до нормативного значення достатності основного капіталу (7%) додатково сформувати буфер системної важливості до 2%.

Буфер системної важливості в 1% мають сформувати Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, Укрсиббанк, ТАСкомбанк, Універсал Банк, ОТП Банк, «Південний» і Кредобанк. Н3 для них підвищать до 8%.

На 1,5% норматив капіталу піднімуть для Укрексімбанку та Укргазбанку – до 8,5%.

Максимальні 2% будуть застосовувати до ПриватБанку та Ощадбанку – до 9%.

Усі ці банки мають розробити план відновлення діяльності за вимогами НБУ, який сприятиме швидкій стабілізації роботи в умовах кризи.

Після втрати статусу системної важливості банк повинен буде дотримуватися вищевказаних вимог протягом ще 12 місяців.

Наскільки банки готові до додаткових вимог

Значення нормативу Н4 на 1 червня 2019 року у всіх системно важливих банків було вище 20%. Норматив Н7 порушили б шість банків: Укрексімбанк (29,72% на 1 червня), Альфа-Банк (25,35%), Укрсиббанк (24,99%), ОТП Банк (24,49%), Ощадбанк (22,57 %), «Південний» (21,27%). Капітал буферу системної важливості знадобився б двом найбільшим: Ощадбанку (8,85%) і ПриватБанку (8,03%).