К такому мнению пришли участники круглого стола «Переход на МСФО 9: на низком старте», организованного «Финансовым клубом». Менеджер отдела управления рисками KPMG Андрей Остапенко отметил, что именно на этапе оценки будущих рисков у банков возникают наибольшие проблемы. «Главные вопросы: на что полагаться и как это увязывать с прогнозами? Это создает сложности для банков: как это все разработать, дополнить модели, которые были, или создать новые, если их не было. Ведь раньше можно было использовать параметры, которые давал регулятор. Сейчас под все это нужно найти данные, чтобы они были приемлемого качества», – говорит Андрей Остапенко.

Прогнозные экономические показатели на год, три или пять лет нужны банкам для оценки ожидаемых кредитных потерь в будущем. МСФО 9 подразумевает, что все клиенты будут разделены на кластеры, каждый из которых имеет свой уровень резервирования под возможные будущие невозвраты. Если оценки банка окажутся слишком оптимистичными, то невозвраты в будущем негативно отразятся на учреждении и приведут к его неплатежеспособности.

При этом НБУ не хочет навязывать банкам свои ожидания по курсу гривны, росту ВВП и прочих макропоказателей. «Банки должны полагаться на публичные макроэкономические прогнозы, в которых сейчас нет недостатка. Сейчас нет дефицита консенсус-прогнозов. Мы рекомендуем пользоваться прогнозами специалистов. Некоторые банки нанимают собственных аналитиков», – пояснил позицию регулятора директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук. Андрей Остапенко предположил, что если собственные оценки банков будут обоснованными, то регулятор тоже может их учитывать.

 

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.