Решение Нацбанка отпустить валютный курс гривны в свободное плавание негативным образом отразится на качестве активов банков. Они уже готовятся к росту просроченной задолженности по валютным займам, хотя не могут предположить, с каким объемом проблем им придется столкнуться.

Долги под вопросом
Происходящая сейчас девальвация национальной валюты грозит банкам ухудшением качества активов. Вчера доллар на межбанке подорожал еще на 0,6 грн и достиг 14,6 грн/$, рассчитываемый НБУ средневзвешенный курс рос также быстро, но пока замер на отметке 13,88 грн/$. Официальный курс за последние два дня прибавил ровно 1 грн – до 13,95 грн/$.

И хотя котировки на межбанке и официальный курс лишь приближаются к стоимости доллара на черном рынке, часть заемщиков погашали кредиты по курсу, близкому к официальному. Поэтому даже контролируемая девальвация гривны снижает их возможности своевременно и в полном объеме обслуживать кредиты в иностранной валюте. «В связи с очередной волной девальвации нужно ожидать ухудшения качества кредитных валютных портфелей – будет увеличиваться просрочка. Поэтому многим банкам нужно будет доформировывать резервы и в связи с этим увеличивать капитал», – предупреждает член совета НБУ, советник Альфа-банка Роман Шпек.

По данным Нацбанка на 1 октября, объем валютного кредитного портфеля всех учреждений составлял $34 млрд, в том числе $27 млрд – займы предприятий, $6,9 млрд – населения. Доля просроченной задолженности по всему кредитному портфелю банков превышает 10%.

Банкиры пока не в состоянии спрогнозировать даже приблизительный уровень, на котором доллар перестанет дорожать. Это будет зависеть от того, начнут ли и в каком объеме заводить валюту экспортеры, которые придерживают ее. Все сдержанные оценки банкиров пока не выше 15 грн/$.

Пути решения проблемы
Участники рынка не видят новых возможностей решения этой проблемы, кроме стандартных методов работы с просроченной задолженностью. «Мы смотрим на различные механизмы реструктуризации таких займов. Предлагаем своим клиентам переходить из валюты в гривну. Но в любом случае долларизация кредитных портфелей всегда является дополнительным риском заемщиков», – говорит председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов.

При этом банкиры уже давно готовились к такому развитию событий. «Системные банки обычно заранее рассчитывают, какой может быть просрочка и какой объем резервов в результате нужно будет доформировывать. Но нужно сказать, что мы в наших прогнозах никогда не ориентировались на курс 12,95 грн, а всегда смотрели на более высокий», – рассказывает Роман Шпек. Другой собеседник FinMaidan сообщил, что один из банков с российским капиталом еще в феврале в своих риск-моделях оценки состояния портфеля использовал курс 14 грн/$.

И кредиторы, и заемщики будут заинтересованы в постепенном уходе от непомерных валютных рисков. «Нужно иметь хороший риск-менеджмент. Важно также понять, как мы вели себя в прошлом, чтобы в будущем не делать таких же ошибок. Можно предположить, что как только ситуация стабилизируется, банки опять начнут гонку за долями на рынке, будут активно продвигать какие-то продукты. Но необходим адекватный подход, например, мы всегда более активно развивали гривневую часть баланса», – говорит заместитель председателя правления Ситибанка Владислав Сочинский. По данным НБУ, доля валютных кредитов в структуре портфеля физлиц составила на 1 октября 44,2%, а юрлиц – 44,7%. В начале года, когда еще не было 60-процентной девальвации гривны, их доли были меньше – 35,4% и 33,7% соответственно.