Про це свідчать результати оцінки стійкості банків та банківської системи у 2021 році.

Цьогоріч оцінку якості активів традиційно проходили всі банки, а 30 найбільших банків додатково пройшли стрес-тестування.

За підсумками стрес-тестування НБУ встановив вищий за мінімальний необхідний рівень достатності капіталу для низки банків.

Оцінка якості активів проводилася незалежними аудиторами. Вона підтвердила, що загалом банки коректно відображають якість кредитного портфеля та решту основних показників діяльності.

Проте 20 банків мають вжити заходів, щоб посилити свою стійкість до можливих кризових явищ надалі.

За базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень нормативів достатності капіталу було встановлено лише для 10 банків. Проте поточні значення 6 з них перевищують установлені цільові значення, тож лише 4 банки потребують застосування додаткових заходів для виконання вимог НБУ.

Водночас для 20 банків було встановлено підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу за несприятливим сценарієм. Серед них 4 мають нормативи достатності капіталу вищі за встановлені цільові значення, а решта 16 – повинні вжити додаткових заходів для підвищення достатності капіталу або ж зниження ризиків діяльності.

Хоча кількість банків, для яких за результатами стрес-тестування виявлено ризики для капіталу, суттєво не змінилася порівняно з 2019 роком, оцінена потреба в капіталі значно знизилася.

Так, за несприятливим сценарієм еквівалент цієї потреби на 1 січня 2021 року становив 41,7 млрд грн порівняно з 73,8 млрд грн два роки тому. За базовим сценарієм потреба знизилася майже в 7 разів – до 5,3 млрд грн порівняно з 35,3 млрд грн у 2019 році.

Кращі цьогорічні результати більшості банків зумовлені їх вищою капіталізацією, збереженням прийнятної якості кредитного портфеля та достатнім рівнем операційної ефективності, що майже не погіршилися внаслідок кризи. Водночас нові сценарії стрес-тестування були загалом м’якшими, ніж у попередні роки.

Потреба в капіталі банків, для яких виявлено ризики для капіталу, здебільшого зумовлена такими чинниками:

• високою вартістю та короткою строковістю фондування, що формує значний процентний ризик банків у несприятливих умовах;
• значними адміністративними витратами;
• утриманням на балансі надмірного обсягу непрофільних активів. За встановленими правилами основний капітал банків поетапно зменшується на вартість непрофільних активів;
• незадовільним фінансовим станом окремих великих позичальників.

Цьогоріч стрес-тестування вперше включало оцінку ризику втрати вартості державними цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю. Це елемент ринкового ризику, який може реалізуватися в разі різкого зростання очікуваної дохідності боргових цінних паперів в умовах глибокої кризи. Загальний вплив цього ризику на банківську систему є помірним і значною мірою концентрується в державних банках.

Для забезпечення стійкості банки надалі мають дотримуватися визначених Національним банком вимог із достатності капіталу або ж здійснити заходи для зниження профілю ризиків через провадження заходів з реструктуризації. Ці заходи можуть включати покращення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес-моделі.

Результати оцінки стійкості банків та, зокрема, проведеного стрес-тестування засвідчили готовність банківської системи до подальшого впровадження вимог до капіталу відповідно до раніше оприлюдненого графіка.

Детальну інформацію про результати проходження оцінки стійкості в розрізі банків НБУ оприлюднить наприкінці грудня 2021 року.

У 2020 році стрес-тестування банків не проводилося через кризу, спричинену COVID-19.