Нацбанк заставит банки быть более ликвидными
К концу 2018 года НБУ внедрит новый обязательный норматив - LCR, который покажет, насколько банки готовы к гипотетическому «бегству вкладчиков».
«Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) призван обеспечить ситуацию, при которой банки имеют достаточно качественных и ликвидных активов для того, чтобы профинансировать оттоки средств в течение 30 дней в стрессовый период. То есть банки должны оценить возможные оттоки по депозитам физических и юридических лиц, оценить возможные притоки средств, например, связанные с погашением кредитов в течение следующих 30 дней. А чистые оттоки пассивов должны быть покрыты высоколиквидными качественными активами», – сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
К таким активам будут относиться, например, наличные средства, суммы на корсчетах, а также ценные бумаги – ОВГЗ и депозитные сертификаты. «Перечень высоколиквидных активов в Украине очень ограничен в силу того, что фондовый рынок у нас не развит и нет большого предложения акций или облигаций», – пояснил Виталий Ваврищук.
Этот норматив банки начнут рассчитывать в тестовом режиме в течение I квартала 2018 года. «И лишь в конце 2018 года, после того как мы оценим предварительные расчеты, мы определим минимальное пороговое значение для этого норматива и этот коэффициент станет обязательным», – пообещал Виталий Ваврищук. В презентации указано, что речь может идти о нормативе минимум 100%.
Сейчас есть норматив Н5 – норматив текущей ликвидности, который определяется как соотношение активов со сроком погашения до 31 дня к обязательствам банка со сроками погашения до 31 дня. Норматив должен быть не меньше 40%. Тогда как LCR будет определяться как соотношение свободных ликвидных активов к разнице между оттоками и притоками в ближайшие 30 дней.
В 2018 году начнется разработка долгосрочного норматива ликвидности – коэффициента чистого стабильного фондирования (NSFR; net stable funding ratio). Внедрение его ожидается только в начале 2020 года. Как пояснил Виталий Ваврищук, для введения этого норматива нужно радикальное изменение структуры пассивов банков.
Читайте о том, к чему привела национализация ПриватБанка
Помимо этого в следующем году НБУ предоставит банкам проект положения, которое будет определять новую структуру регулятивного капитала и критерии приемлемости его составляющих. «Все нововведения будут внедрены после детального количественного анализа и учета их влияния на банковский сектор», – пообещал Виталий Ваврищук.
Также НБУ увеличит перечень обязательной для обнародования информации, в частности публичными станут отчеты о структуре регулятивного капитала банков. Кроме того, по словам Виталия Ваврищука, банки будут обязаны разработать и начать воплощать планы по снижению объема проблемной задолженности.
С 2018 года Нацбанк будет проводить ежегодное стресс-тестирование банков. Вместо одного – базового – сценария будет два – базовый и неблагоприятный.
«Ему подлежат банки, которые совокупно составляют не менее 90% сектора по размеру активов. Предполагается, что на этапе оценки качества активов, который будет предшествовать стресс-тестированию, к работе будут привлекаться аудиторские компании. Подходы к стресс-тестированию будут меняться каждый год, чтобы оценивать возможное влияние именно тех рисков, которые актуальны для банковского сектора на конкретный момент», – пообещал Виталий Ваврищук.
По словам заместителя директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгения Дубогрыза, будет проводиться ежегодная верификация кредитного риска больших заемщиков банков.
«Будет проводиться, пока не убедимся, что банки поняли и букву, и дух постановления № 351. К сожалению, сейчас, по мотивам завершающейся верификации топ-60 банков, этого пока сказать нельзя», – сообщил он.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.
ТОП-новини