Как и в прошлом году, банки пройдут стресс-тестирование по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

Для базового сценария использованы публичные прогнозы НБУ, а значение обменного курса взято из консенсус-прогноза Focus Economics: девальвация гривны к доллару США в 2019 году составит 7,5%, в 2020-м — 3,3%, в 2021-м — 1%.

В базовом сценарии реальный ВВП Украины в 2019 году вырастет на 2,5%, номинальный — на 11,6%, а инфляция составит 6,3%.

Неблагоприятный сценарий предполагает девальвацию на 23,2% (средний уровень девальвации в предыдущие два кризиса), падение реального ВВП на 4,1%, рост номинального ВВП на 17,6%, инфляцию — 15,8%.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности основного капитала (Н3).

Банки должны обеспечить выполнение ими минимальных требований по базовому сценарию (Н3 - 10% и Н2 - 7%) и сниженные требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5%) на протяжении всего прогнозного периода, который составляет три года.

В НБУ напомнили, что в этом году стресс-тестирование должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.

Как сообщили в Нацбанке, в фокусе нынешнего стресс-тестирования – анализ портфеля потребительских кредитов банков, который стремительно растет в течение последних двух лет. В настоящее время связанные с этим риски в целом незначительны, однако недооценка банками кредитного риска и снижения стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора, регулятор мониторит этот вопрос. В неблагоприятном сценарии предполагается резкое ухудшение качества кредитов, выданных физлицам.

Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), которые являются неработающими более года, предусматривается 100% покрытие капиталом. В неблагоприятном сценарии жестче будут предположения о динамике процентного спрэда и чистой процентной маржи. Предполагается, что доходность по кредитам и другим активам банков будет оставаться неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.