– Із вересня постанова про кредитні ризики працює в тестовому режимі, і НБУ вже побачив попередні розрахунки банків щодо впливу постанови № 351 на їхній регулятивний капітал. Обсяг кредитного ризику оцінено у 497 млрд грн, що всього на 23 млрд грн більше, ніж кредитний ризик за стрес-тестом. Чому виникла така відміна?

– Оцінка кредитного ризику приблизно співпала з нашою оцінкою необхідних резервів з діагностики. Насправді, розробляючи нові правила, ми сподівалися отримати результат, який можна порівняти. Діагностика передбачала зміну підходів до оцінки позичальників і вона сама по собі стала стресом для багатьох банків. Особливо для тих, хто кредитував великі компанії з великими концентраціями кредитів. Розуміючи це, ми зайняли досить обережну позицію під час розробки постанови.

– А хто виступив ініціатором ідеї впровадити нову оцінку кредитного ризику?

– Постанова № 351 – це ініціатива НБУ.

– Це не була ініціатива МВФ?

– Ні. Це стало рекомендацією МВФ лише після того, як ми почали обговорювати результати стрес-тесту банків з топ-20 півтора року тому. Тоді стало зрозуміло, що заявлена банками якість активів абсолютно не відповідає дійсності. Тому ми завершили діагностику, і паралельно вже інша команда людей почала драфтити 351-у постанову. Робота велася одночасно: ми з різних боків вийшли практично на одні й ті ж цифри.

– Наприклад?

– За більшістю банків це різниця в межах 1% кредитного портфеля. І ми знали, що будуть банки, які вибиваються із загальної картини в один або інший бік. Але в цілому по сектору ми бачимо зіставні результати за більшістю банків. Попередні результати ми отримали в жовтні. Після чого розіслали банкам нові коригування, які ми офіційно внесемо до постанови наприкінці грудня. Банки надали нам більше трьох десятків зауважень – ми врахували десь три чверті. І ми попросили банки робити тестові розрахунки вже з урахуванням цих правок. Ці розрахунки ми вже отримали.

– Чому виникла потреба в розробці нових правил оцінки кредитного ризику?

– Дві причини. Перша – діагностика базувалися на методології, заснованій на правилах Базеля. Ми оцінювали очікувані збитки банків на горизонті 12 місяців. А постанову № 23, за якою формуються резерви, ближче до МСФЗ. І вона базується на вже понесених збитках. Тобто сама концепція оцінки кредитних ризиків змінилася – ми перейшли на 12-місячні очікувані втрати. Це, до речі, відповідає стандарту МСФЗ 9, який запрацює з 2018 року. І ми використовуємо базельську формулу для розрахунку цих очікуваних збитків. По-друге, деякі положення постанови № 23 допускали неоднозначне трактування, чим банки активно користувалися. Наприклад, вони зробили велику дірку в нашому регулюванні та за рахунок штучних платежів за відсотками тримали заявлену якість кредитів на високому рівні. Була ще одна схема у банків, переважно з українським капіталом, які активно кредитували пов'язаних осіб. Вони видавали нові кредити, які пропускали по колу, і старі позичальники платили відсотки з нових кредитів. Такі схеми процвітали. І коли ми почали діагностику, то жахнулися, наскільки ця практика була поширеною серед банків.

– Оцінка кредитного ризику за постановою № 351 перевищує оцінку кредитного ризику за стрес-тестом в держбанках на 6,7%, в банках з іноземним капіталом – на 1,5%, а в найбільших банках з національним капіталом – на 9,3%. Чим це пояснюється?

– Переважно це ефект подій, що відбулися після дати діагностики. У деяких банків змінилися обсяги і структура кредитного портфеля як в кращий, так і в гірший бік. Як правило, така різниця в банках з національним капіталом – це ефект окремих банків, які істотно виділяються в своїй групі за якістю кредитного портфеля.

– Колишній менеджмент ПриватБанку заявляє, що НБУ різко поміняв правила гри, змінивши підходи до обліку застав. Після цього НБУ нібито застосував постанову № 351, яка ще не набула чинності, щоб штучно завищити кредитний ризик. Це так?

– Запропоновані банком застави були прийнятні за постановою № 23 і не будуть прийнятні за 351-ю. Мало того, вони не могли б бути прийняті жодним регулятором в світі. За останній рік ми провели близько десятка консультацій з нашими колегами в інших країнах, міжнародно-визнаними фахівцями в сфері аудиту, фахівцями міжнародних фінансових організацій. У всіх вердикт однозначний: запропоновані банком активи є неякісними, і їх врахування спотворило б реальний рівень кредитного ризику і очікуваних збитків.

– Оцінку кредитних ризиків проводять усі 97 банків, а стрес-тест був тільки у перших 60 банків. Виходить, що 37 банків не діагностувалися і не докапіталізувалися, а тепер для них постанова № 351 як сніг на голову влітку? Яка у них ситуація?

– За цими банками ми бачимо серйозний приріст кредитного ризику. Якби ми встигли провести стрес-тест останніх 40 банків, то за ними був би серйозний дорезерв. Але ці банки відразу переходять на постанову № 351. Об'єктивно вони меншою мірою до нього готові, ніж перші 60 банків. З іншого боку, ми надамо банкам, які не проходили стрес-тест, перехідний період в тих випадках, коли нові правила виводять їхній регулятивний капітал в мінус. Діагностика малих банків вже буде проходити за 351-м. У всіх банків буде близько трьох років, щоб провести капіталізацію, хоча графіки можуть бути різними.

– Банки після 60-го місця не проходили діагностики, і для них кредитний ризик – це де-факто стрес-тест. Чи може постанова № 351 стати інструментом виведення їх з ринку?

– Усі ці банки отримають перехідний період. Якщо банк зараз не відображає реальну картину, якщо у нього непрацюючі активи – 50%, а він відображає 10%, то у нього, найімовірніше, негативний капітал. Тому доформуйте резерви, визнайте реальну якість кредитного портфеля, визнайте кредитний ризик і тоді отримаєте перехідний період, щоб завести капітал. Ситуація така ж, як і в першій, другій і третій двадцятці банків. Нічого нового. Те ж саме можна було сказати і про першу двадцятку банків: якщо ми провели діагностику і виявили, що капітал є негативним, це зведення рахунків НБУ з банками або реальна картина? Напевно, реальна картина.

– А чи будуть послаблення тим банкам, у яких відмічено суттєве відхилення капіталу за 351-ю постановою в порівнянні з результатами стрес-тесту?

– Зберігається той самий графік. Якщо за постановою № 351 потреба в капіталі буде більше, ніж результати діагностики, то цей результат стане обов'язковим до виконання для банку. Йому треба буде довизнати кредитний ризик і, в разі необхідності, залучити додатковий капітал. Але ми такої необхідності зараз не бачимо.

 

– Як часто банки повинні будуть переоцінювати кредитні ризики?

– Банки будуть проводити щомісячні розрахунки, як і за резервами. Різниця в тому, що резерви – це елемент фінансової звітності, а кредитний ризик – пруденційної. Ми розвели ці поняття. Банк, формуючи резерви за МСФЗ, паралельно оцінює кредитний ризик за правилами НБУ. Якщо виникає різниця між обсягом кредитного ризику і резервами за МСФЗ, тобто з'являється непокритий кредитний ризик, він зменшує капітал першого рівня.

– Тепер ми підняли наш пруденційний нагляд до рівня розвинених країн?

– Немає єдиної практики оцінки очікуваних втрат на горизонті 12 місяців. Вона не прописана ні в Базелі, ні в правилах ЄЦБ. Світова практика абсолютно різна. У деяких країнах немає окремих пруденційних вимог щодо оцінки кредитного ризику. Але для нас це неприйнятний варіант. Для підготовки нових правил ми залучали іноземних консультантів, в тому числі Світовий банк і МВФ, іноземні компанії, які займаються оцінкою кредитного ризику.

– А якщо порівняти нові правила з діючими у сусідів – в Росії, Польщі, Туреччині?

– На виході результат буде аналогічний, як для українських банків, так і для польських або турецьких. Різниця тільки в тому, що там регулятори детально не прописують правила оцінки кредитних ризиків. Тому що у них є напрацьований досвід оцінки кредитних ризиків, який повною мірою або майже задовольняє регулятора. У нас такого досвіду абсолютно немає. Ми незадоволені навіть тими оцінками резервів, які підтверджені часто великими відомими аудиторськими компаніями. І коли ми бачимо, що за результатами діагностики за деякими банками обсяг резервів або кредитного ризику збільшується в два-чотири рази, ми говоримо: «Вибачте, колеги, ми не довіряємо вашим підходам до оцінки кредитного ризику». Якщо ви приймаєте в заставу те, що в принципі не може бути заставою, то це неправильно. Якщо ви надаєте кредит на сотні мільйонів гривень компаніям без балансу, то це неправильно. Це базові речі, які зрозумілі на рівні інтуїції та здорового глузду, але вони часто не виконуються.

Тому ми кажемо: буде регулювання, при цьому ми не будемо все прописувати до найменших деталей. У нас є правила і є принципи. І в оцінці кредитного ризику ми повинні покладатися і на правила, і на принципи. Ми говоримо банкам, що у них з'являється більше свободи в застосуванні професійного судження про те, що відбувається з цим конкретним позичальником. І якщо банк бачить, що результати оцінки, виходячи з правил, не відповідають здоровому глузду, він повинен відходити від правил і користуватися принципами оцінки кредитного ризику.

– Що станеться, якщо професійні судження банку і НБУ щодо оцінки кредитного ризику конкретного позичальника або групи позичальників істотно відрізнятимуться?

– Ми чітко говоримо банкам, що нам треба напрацювати практику професійного судження. Як регулятор ми хочемо, щоб ця практика однаково застосовувалася нашими інспекторами і всіма банками. Але якщо будуть складні кейси, за якими будуть зовсім різні позиції у банків та НБУ, ми розглядатимемо їх на нашій робочій групі, до якої увійдуть автори постанови № 351. Нам треба буде напрацювати практику, коли ми зможемо говорити, що в даній ситуації банк правильно на основі свого професійного судження визнав позичальника недефолтним, а в цьому випадку ми бачимо дефолт позичальника, і ви повинні надалі такі кейси трактувати як дефолт. Швидких відповідей не буде. У I-II кварталі 2017 року ми активно будемо працювати зі складними випадками і будемо намагатися сформувати якісь практики.

– У деяких банків, в світлі виходу на необхідний рівень адекватності регулятивного капіталу до кінця 2017 року, можуть виникнути проблеми, що в залежності від того, як вони та НБУ трактують кредитний ризик, вони виконають норматив за капіталом або ні. Чи варто банкам побоюватися, що через різні оцінки кредитного ризику їм загрожуватимуть санкції?

– Банки в будь-якому випадку повинні дотримуватися консервативних оцінок, і якщо банк розуміє, що це вже дефолт позичальника, то немає сенсу вплутуватися в довгу дискусію з регулятором і марнувати час на те, щоб потім все одно з'ясувати, що це «дефолт». Отримавши висновки регулятора, банк повинен до них прислухатися. Так, це може привести до зниження адекватності капіталу, але навряд чи поодинокі кейси матимуть серйозний вплив на капітал.

– Коли приймалася постанова № 351, наскільки вона враховувала кризові чинники: девальвацію, втрату Криму і бойові дії в зоні АТО?

– Якщо кредит не обслуговується, то не має значення, цей позичальник з Хмельницького чи Донецька. Нас цікавлять два факти: кредит обслуговується чи ні, а також фінансовий стан позичальника. Фактор макроекономічного шоку, втрати Криму і східних територій якраз і обумовив м'який графік виведення адекватності капіталу на 10%. Трирічний термін було надано для того, щоб цей шок, який стався за півроку, не перекладати на банки одномоментно.

– Чи робить постанова № 351 неможливою ситуацію, коли банк видає кредит на десятки-сотні мільйонів гривень створеній учора фірмі з капіталом всього 1 тис. грн?

– Видавати кредити банки можуть. Ми не можемо їм заборонити. Але кредит відразу трактуватиметься як неякісний або дефолтний, і банк наприкінці місяця повинен буде відобразити це в звітності, що вплине на капітал. Навіть якщо банк «намалює» фінансову звітність пов'язаного позичальника так, що вона лягатиме під наші формальні вимоги, ми на основі професійного судження віднесемо його до неякісних. Якщо невелика компанія без доходів і виручки залучає величезний кредит, за нею відразу ж спрацьовує критерій високого кредитного ризику – співвідношення чистого боргу до EBITDA вище 7. А це вже восьма категорія, за якою кредитний ризик понад 50%. Коли 1 січня 2018 року закінчиться перехідний період, знизимо коефіцієнт до 5.

– Коли НБУ минулого року підготував проект постанови щодо кредитних ризиків, банки його дуже критикували. Зараз усі спірні питання вирішуються на робочих групах. Які принципові моменти були змінені в документі протягом майже року доопрацювання?

– Перше. Ми багато подій перенесли з переліку чинників дефолту до переліку факторів, які можуть означати дефолт, те, де потрібне професійне судження. Якщо реструктуризація в початковій версії документа – це дефолт в більшості випадків, то зараз ми говоримо, що реструктуризація, проведена на прийнятних умовах, може не бути дефолтом, якщо банк доводить, що компанія відновлюється. Друге. Ми плануємо внести до постанови новий розділ, присвячений оцінці довгострокових інвестиційних проектів. У банків були обгрунтовані побажання, оскільки інвестпроекти не генерують грошовий потік на початкових етапах, тому їх не можна оцінювати на основі стандартних формул. Третє – застави. Трохи розширили перелік застав, які можуть бути враховані у розрахунку очікуваних втрат. Але ми точно не будемо враховувати як заставу майнові права на виручку компанії.

– Які послаблення будуть за заставами?

– Ми дозволимо брати окремі види застав без страховки. При цьому ми будемо використовувати більш низький коефіцієнт ліквідності. Банки говорили, що часто страховка нічого не гарантує, а ймовірність настання страхового випадку є низькою. Чому ми не можемо в разі відсутності страховки враховувати активи як заставу, якщо ймовірність настання страхового випадку всього 0,1%? Ми погодилися з такими аргументами, хоча МВФ говорив, що в світовій практиці немає такого, що незастраховані застави можуть враховуватися в оцінці кредитного ризику. А ми пішли на таку поступку банкам!

– Виходить, що МВФ схвалює не всі пропозиції НБУ?

– Він говорить більше про те, що це було б неприйнятно в звичайних умовах. При цьому МВФ завжди підкреслює, що будь-яка пропозиція має базуватися на здоровому глузді: якщо вона добре накладається на поточні реалії, то Фонд не матиме жорсткої позиції, і НБУ може погоджуватися з банками. Було багато моментів, коли МВФ говорив, що «в Західній Європі це було б неприйнятно, але, напевно, для вас це має сенс в перехідний період».

– Щоб вивести позичальника з дефолтної категорії, він повинен платити щомісяця протягом півроку. Банки пропонували знизити термін до трьох місяців. Чому НБУ не згоден?

– Це була дивна пропозиція. Має бути підтвердження, що це не одноразовий платіж з отриманої позичальником фіндопомоги, а серія платежів, і стали неактуальними інші ознаки дефолту. Шість місяців – це найбільш м'яка вимога серед європейських регуляторів, загальна практика – два роки. МВФ каже, що шість місяців для нас є прийнятними, адже ми пережили величезну кризу, десятки й сотні реструктуризацій, і економіка відновлюється.

– Чи означає це, що за кілька років треба буде вносити зміни до постанови, щоб усі ці «послаблення» замінити на більш жорсткі правила, які використовуються в ЄС?

– Це живий документ. Будуть мінятися обставини – будемо вносити зміни.

–- Банки говорили про три спірні застави: товари в обороті, майбутній врожай і майнові права на виручку. Чому НБУ займає жорстку позицію щодо них?

– Майнові права на виручку – це фікція, а не застава. В ході діагностики ми побачили, що майнові права на виручку дуже легко можна намалювати. Десятки позичальників надавали банкам у заставу права на майбутню виручку, яку не можна було порівняти з об'ємом реалізації продукції в попередніх періодах. Були компанії, у яких доходи за попередні два-три роки були нульовими, а вони малювали майнові права на виручку на сотні мільйонів гривень. І це не є прийнятною практикою навіть з погляду аудиту. Аудитори з «Великої четвірки» однозначно говорять, що вони ніколи не враховують майнові права на виручку у розрахунку резервів банків. Застава – це актив, який можна забрати і реалізувати на ринку. Хто купить на ринку майнові права на виручку якоїсь компанії? Це риторичне питання.

– Банки не зможуть брати такі застави?

– Банки можуть брати майнові права в заставу, але постанова № 351 їх оцінить в нуль.

– Банкіри говорять, що деякі майбутні доходи більш ліквідні, ніж інші, наприклад, дебіторська заборгованість бюджетних установ і за договорами торгового фінансування, в тому числі за критичним імпортом. Чому НБУ не враховує їх?

– Немає гарантії, що зобов'язання будуть виконані. Кредит залучається, щоб виробити і реалізувати продукцію через кілька місяців. І в бюджеті не прописано, що я обов'язково заплачу якійсь компанії за поставку конкретного товару. Так, там є захищені статті, але вони дуже агреговані. І навіть той факт, що позичальник отримає дохід з держбюджету, абсолютно не означає, що ці гроші підуть потім на погашення кредиту. Нам ніхто з банків не показав працюючу схему, ніхто не переконав, що це створює 100-відсоткову гарантію повернення кредиту. Ми готові до дискусії, приносьте конкретні кейси, показуйте, як це працювало історично.

– А що буде з товарами в обороті при оцінці кредитного ризику? Зараз НБУ вимагає від банків, щоб ці товари зберігалися на складах, що належать їм або орендовані ними.

– Нам не дуже подобається цей вид застави. Ми просили банки показати нам фактичні приклади, коли банкам вдавалося ці застави забрати у позичальника. Таких кейсів не було. А було тільки твердження, що це можливо. Ми вирішили все-таки враховувати товари в обороті, але з низьким коефіцієнтом 0,4. І ми відмовилися від вимоги, що це обов'язково мають бути склади банку. Але у банку має бути можливість проконтролювати наявність товару на складі. Банки повинні будуть розробити внутрішні регламенти правил контролю товарів в обороті.

– Ви обіцяли підняти з 1 до 3 місяців частоту переоцінки товарів в обороті, а з 6 до 12 місяців – транспорту, обладнання та земельних ділянок. Чому така щедрість?

– Це не щедрість. Це саме той момент, коли ми отримали вагомі аргументи. Банки сказали, що ця практика працює, і немає сенсу частіше перевіряти стан застав. Ми погодилися.

– Третя спірна застава – майбутній врожай.

– Ми не готові його приймати. НБУ не отримав ніяких відомостей про те, що це працююча застава.

– А якщо фермер нічого іншого не може надати в заставу, чи не зупинить це кредитування аграріїв?

– Банки з тривалим досвідом кредитування агросектора не беруть майбутній врожай в заставу. Ми це питання обговорювали, і переконалися, що так воно і є.

– А що тоді фермерам надавати в заставу?

– Це можуть бути основні кошти. Але тут є ще один принциповий момент: застава є важливою в разі кредитування неякісних позичальників з високим рівнем дефолтів. Якісним позичальникам з гарною історією банки можуть давати і бланкові кредити.

– Як постанова № 351 вплине на кредитування, чи не стануть банки ще більш консервативно, ніж зараз, ставитися до кредитування?

– Кредитна політика банків відображає їхній апетит до ризиків. Ми лише говоримо про те, що ризики мають бути правильно оцінені. Наприклад, якщо виходячи з історичних даних, позичальник такого профілю несе такий ризик, цей ризик треба визнавати. Ми не вигадали цифри, усі наші числа і розрахунки базуються на історичних даних. І ми хочемо, щоб банки це враховували. Якщо під час видачі кредиту треба відобразити кредитний ризик в розмірі 10%, це означає, що аналогічні позичальники в 10% випадків йшли в дефолт.

– Отже, майнові права на виручку не приймаються, товари в обороті – частково, тому банк може сказати, що він не кредитуватиме оборотний капітал. Або банк не бере в заставу майбутній врожай, тому не буде кредитувати фермерів.

– Видаючи кредит, кожен банк повинен оцінити очікувані збитки. Досвід показує, що майнові права в переважній більшості випадків – це нуль як застава. Якщо компанія йде в дефолт, банк не отримує назад нічого. Ми не можемо робити вигляд, що віримо, ніби це хороша застава, і приймати її. Перелік прийнятних застав у 315-му дуже довгий. Він складається з більш ніж двадцяти позицій.

– Постанова № 351 дозволяє банкам доводити на основі професійного судження відсутність дефолту у позичальників. Як це працюватиме?

– Так само вибудувана їхня комунікація з аудиторами: банки мають довести їм, що намальований грошовий потік є реалістичним, і позичальник зможе повернути кредит за графіком. Тут працює та ж логіка: треба розуміти фінансовий стан позичальника, прогноз з кешфлоу, кредитне навантаження, історію позичальника, чи є у нього кредити в інших банках, дивитися, як вони обслуговуються. І якщо буде проведено класичний фінансовий аналіз, відповідь буде очевидною. При цьому ми хочемо, щоб банки збирали історії про таких позичальників, щоб вони формували обгрунтування і могли нас відсилати до конкретних кейсів і говорити: «У такій самій ситуації з 10 позичальників стільки-то змогли повернутися до нормального обслуговування». В ідеалі ми хотіли б бачити ретроспективу і якусь інформацію. Тому ми зобов'язуємо банки мати щонайменше трирічний досвід збору інформації.

– Остаточне рішення щодо визначення дефолту позичальника залишається за інспектором НБУ? Чи не призведе його професійне судження до корупції?

– Оцінка конкретного позичальника може бути різною у кредитного менеджера банку та інспектора НБУ, тому ми хочемо створити робочу групу, до якої увійдуть представники департаментів методології, фінансової стабільності, нагляду, управління ризиками. Ми будемо запрошувати банк і обговорювати конкретні кейси. На першому етапі рішення щодо дефолту прийматиме один співробітник НБУ, якщо банк не згоден, він «апелює» і ми розглядаємо. Навряд чи будемо обговорювати кожен кейс окремо, швидше зберемо пул схожих випадків і розглянемо усі разом.

– Зараз правила визначають, що кредитні відносини треба вести тільки на паперових носіях, банки пропонують ще й на електронних. У цьому питанні буде компроміс?

– Ми ведемо дискусію про те, які документи можуть бути електронними. Принципово з цим згодні, але навіть банки говорять, що деякі документи мають бути в твердому форматі. Інакше кредитні договори не будуть прийняті судами для розгляду спорів. Ми продовжуємо роботу з банками з даного питання.

– Банкіри скаржилися, що постанова № 351 обходить оцінку кредитного ризику неприбуткових організацій, таких як ОСББ. Чому?

– Коли банки приходили відстоювати ОСББ, усі говорили, що це на перспективу. Жоден банк зараз не сказав, що має великі обсяги таких кредитів. Але якщо банки стверджують, що це перспективний сегмент і треба утеплювати будинки, то добре, ми погоджуємося і додатково прописуємо їх в постанові.

– Чому за боржниками-фізособами стоїть ліміт 2 млн грн?

– Усе, що нижче 2 млн грн, підпадає під портфельну оцінку, вище – оцінку на індивідуальній основі. Це також було побажання банків. Спочатку у нас цей поріг був нижче.

– Чому прострочення за портфелем фізосіб вважатиметься не більше 180, а понад 90 днів?

– Після 90 днів неплатежів ймовірність повернення – усього кілька відсотків. Цього терміну достатньо, щоб визначити позичальника як «дефолтного». Для цього не треба чекати 180 днів. Такий підхід також відповідає міжнародній практиці.

– У переоцінці кредитного ризику фізосіб і юросіб необхідно вказувати кредитну історію боржника. Як це зробити в умовах відсутності кредитного реєстру Нацбанку?

– Це проблема, тому така вимога не запрацює до запуску кредитного реєстру, в якому кожен банк зможе побачити обслуговування кредиту його позичальником в інших банках. Зрозуміло, що банк зобов'язаний спробувати зібрати всю інформацію, але без кредитного реєстру НБУ ми не можемо зробити це універсальною вимогою. Створити сам реєстр НБУ може й без закону, і ми як регулятор можемо зробити обов'язком для банків наповнювати його. Але давати банкам інформацію з кредитного реєстру ми не зможемо, аж поки не ухвалять закон. Кредитну історію за фізичними особами банки можуть отримувати з кредитних бюро.

– Ви вже почали створювати кредитний реєстр?

– Гадаю, що це питання 2017 року, адже це не швидкий процес. Ми вже узгодили з банками структуру даних, які вони надаватимуть до кредитного реєстру, але технічна реалізація проекту тільки починається – необхідно розробити платформу з нуля.

– У 2017 році буде створено реєстр, і НБУ прийме рішення почати його заповнювати?

– Так, причому ми не будемо вимагати інформацію ретроспективно за поточними позичальниками. Реєстр наповнюватиметься поступово, починаючи з нових позичальників, оскільки це величезний новий шматок роботи для банків. Треба буде залучати нових людей, інвестувати в IT, бази даних. Але ми хочемо створити кредитний реєстр і зобов'язати банки враховувати якість обслуговування кредитів одним і тим же позичальником в різних банках. Тому що, на жаль, ми бачимо дві великі проблеми: коли одні й ті самі компанії добре обслуговують кредити в приватних банках, але не обслуговують в державних; або ж коли компанії обслуговують кредити в пов'язаних банках і не обслуговують в інших. Ми не хотіли б, щоб ця практика залишалася.

– Що це означає для банків?

– Це означає, що якщо у одного банку дефолт за цим позичальником, то усі інші банки повинні будуть знизити категорію якості. Це має переконати позичальника сумлінно працювати з усіма кредиторами. Не повинно бути закулісних ігор з окремими банками. Якщо є проблемний позичальник, банки не повинні діяти за принципом «хто перший прийшов, той забрав усе». Банки мають цивілізовано працювати з ним.

– Чи очікується в цьому плані синергія із законом про фінансову реструктуризацію?

– Ми б отримали хороший синергетичний ефект. Але це правило ми запустимо не раніше 2018 року, коли запрацює кредитний реєстр. Плюс закону про фінреструктуризацію в тому, що принцип «хто перший, той молодець» йде в минуле, а банки переходять до абсолютно рівноправного діалогу, по-перше, між собою, а, по-друге, з позичальником. Контраргумент багатьох банків полягає в тому, що вони працюють більш якісно, витрачаються на юристів, ретельно відстежують, що відбувається з позичальником, тому вони молодці. А інші банки – це не молодці. Але, як правило, виходить, що приватні банки – молодці, а державні – ні, і усе це перекладається на бюджет. Десятки кейсів, коли у приватних банків є можливість вплинути на позичальника, а у держбанків – немає. Це величезна системна проблема для банківського сектора.

– А що банки зараз роблять, щоб зменшити свій кредитний ризик?

– Головний напрямок роботи банків – проведення повноцінних реструктуризацій кредитного портфеля, які б забезпечили відновлення роботи позичальників і поліпшення їхнього фінансового стану. Другий фронт поточної роботи – отримання більш надійних застав від позичальників.

– Жодних маніпуляцій немає?

– Ми бачимо з боку деяких банків прагнення переформатувати кредитний портфель під постанову № 351. Швидко переформатувати можна тільки кредити пов'язаних осіб – перевести їх на нових позичальників. Нас це задовольняє в тому випадку, якщо кредити з компаній-пустушок переводяться на операційні компанії, які повноцінно працюють. Це очевидно знижує кредитні ризики банку. Також це має відповідати затвердженим НБУ графікам зниження обсягів пов'язаного кредитування.

– Чи треба буде розрахунки і обґрунтування кредитного ризику підтверджувати аудитором?

– Аудитори повинні будуть підтверджувати виконання банками вимог НБУ, зокрема коректність розрахунку кредитного ризику за активними операціями.

– Чому не можна було відразу прийняти постанову і не вносити до неї півроку правки?

– Ми вважаємо, що документ є повноцінним. Але банки бажають окремі пункти прописати детально, щоб не було можливості різного трактування тих чи інших норм. Іноді в цьому є сенс, іноді – ні. Ми спочатку хотіли, щоб це був спільний продукт, тому що пишемо документ для ринку. Ми представили банкам цей продукт ще в 2015 році, і це був стартовий варіант. Спочатку ми сказали: ці норми жорсткі, поясніть нам, де, виходячи з вашої практики, можемо щось пом'якшити, щось скасувати, а щось додати. Для цих цілей після прийняття документа ми його запустили в тестовому режимі, щоб оцінити ефекти. Документ буде змінюватися, виходячи з економічної ситуації, наприклад, щороку треба буде перераховувати модель для визначення фінансового класу. Тому що кожного року з'являється нова інформація: у січні ми можемо перерахувати криву ймовірності дефолту, а в квітні – додати фінансові дані від позичальників до моделі та перерахувати коефіцієнти.