Кто стал «счастливчиком»

Нацбанк расширил список системно важных банков впервые с момента банкротства Дельта Банка в 2015 году. С 2016-го системно важными НБУ каждый год определяет лишь три банка: ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

В конце июня 2019 года НБУ пересмотрел методологию определения системно важных банков с учетом рекомендаций Европейского надзорного органа.

В соответствии с обновленной формулой (учитывает девять индикаторов, в частности размер активов, и портфель гарантированных вкладов) системно важными с 1 января 2019 года ретроспективно стали сразу 14 банков. В этот список, утвержденный 27 июня решением НБУ № 438-рш, вошел даже Укрсоцбанк, весь «активный бизнес» которого уже переведен в Альфа-Банк.

Среди системных четыре государственных (ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк), шесть банков иностранных банковских групп (Альфа-Банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Кредобанк, ОТП Банк) и четыре банка с частным капиталом (ПУМБ, ТАСкомбанк, Универсал Банк, «Пивденный»).

Системно важными НБУ называет банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может привести к появлению системных рисков. «Системно важные банки концентрируют значительные объемы капитала, активов, обязательств, как правило, характеризуются значительным объемом и сложностью операций и оказывают значительное влияние на стабильность всей финансовой системы», – заявили в НБУ.

Как НБУ находил системно важные банки

В ходе первого этапа, когда анализировались девять показателей, включая размер активов банка, степень его финансовых взаимосвязей с резидентами и нерезидентами, а также направления деятельности (кредиты, депозиты, платежные карты), системно важными были выбраны девять банков.

В первую категорию по итогам первого этапа вошли Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, Укрсиббанк. Во вторую – Укрэксимбанк и Укргазабанк. Третья категория была представлена ПриватБанком и Ощадбанком.

Лишь на втором этапе, когда НБУ проанализировал гарантированные вклады населения, в список вошли еще пять банков: ТАСкомбанк, Универсал Банк, ОТП Банк, банк «Пивденный» и Кредобанк.

Получат ли системно важные банки бонусы

Никаких преференций НБУ не обещает.

Статус не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса – рефинансирование будет предоставляться на общих условиях.

Системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации.

В 2015 году статус системного имел Дельта Банк, но это не обязало Кабмин национализировать проблемное учреждение. Поэтому Дельту ликвидировали.

Зачем тогда НБУ распространил спецстатус еще на 11 банков

НБУ хочет минимизировать вероятность банкротства в будущем системно важных для финансовой системы банков, поэтому выдвигает к ним новые требования.

Нормативы

Уже с 1 января 2020 года значение норматива мгновенной ликвидности (Н4) для системно важных банков составит не менее 30%, хотя остальным банкам достаточно будет иметь не менее 20%.

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) будет снижен с 25% до 20% от капитала.

Капитал

С 1 января 2021 года системно важные банки обязаны к нормативному значению достаточности основного капитала (7%) дополнительно сформировать буфер системной важности до 2%.

Буфер системной важности в 1% должны будут сформировать Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, ПУМБ, Укрсиббанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк, ОТП Банк, «Пивденный» и Кредобанк. Н3 для них повысят до 8%.

На 1,5% норматив капитала поднимут для Укрэксимбанка и Укргазбанка – до 8,5%.

Максимальные 2% будут применять к ПриватБанку и Ощадбанку – до 9%.

Все эти банки должны будут разработать план восстановления деятельности по требованиям НБУ, который будет способствовать быстрой стабилизации работы в условиях кризиса.

После потери статуса системной важности банк должен будет придерживаться вышеуказанных требований в течение еще 12 месяцев.

Насколько банки готовы к дополнительным требованиям

Значение норматива Н4 на 1 июня 2019 года у всех системно важных банков было выше 20%. Норматив Н7 нарушили бы шесть банков: Укрэксимбанк (29,72% на 1 июня), Альфа-Банк (25,35%), Укрсиббанк (24,99%), ОТП Банк (24,49%), Ощадбанк (22,57%), «Пивденный» (21,27%). Капитал для буфера системной важности понадобился бы двум крупнейшим: Ощадбанку (8,85%) и ПриватБанку (8,03%).

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.