Потребительский – признак риска

Национальный банк с 1 июля впервые ввел повышенные весы риска для необеспеченных потребительских кредитов в размере 125%, а через полгода – с 1 января 2022 года – вес риска возрастет до 150%.

Это повысит потребность в капитале банков, которые выдают беззалоговые кредиты физическим лицам. «Текущие весы риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн регулятивного капитала. Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале под потребительские кредиты в полтора раза – до 1,5 грн, создавая дополнительный запас 0,5 грн в случае неблагоприятных условий», – пояснили в Нацбанке.

Это потребует от банков, кредитующих население, в большей степени делать это за счет средств акционеров и в меньшей – за счет депозитов населения. «Увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом», – отметили в НБУ.

В начале 2021 года потребительские кредиты занимали 82,7% портфеля розничных кредитов банковской системы. Это кредиты наличными, кредитные карты, кредиты на покупку бытовой техники, по которым отсутствует залог в виде движимого (как в автокредитах) или недвижимого (ипотека) имущества.

Эти изменения, по мнению регулятора, должны способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия возможных потерь в случае ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов. «Качество этого портфеля очень зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками при определении ожидаемых убытков по таким кредитам», – уверены в НБУ.

Рынок подготовился к этим изменениям. «Банковская система в целом имеет достаточный запас прочности в части соблюдения нормативов капитала. Увеличение риск-взвешенных активов в связи с внедрением новых требований будет незначительным и не будет заметно влиять на показатели адекватности капитала. Сейчас доля необеспеченных потребительских кредитов Укргазбанка составляет более 20% кредитного портфеля физических лиц – это преимущественно кредитные карты», – рассказал директор департамента риск-менеджмента Укргазбанка Владимир Пономарев.

По данным НБУ, адекватность регулятивного капитала (Н2 должен превышать 10%) банков на 1 июня была в диапазоне от 11,89% в Мегабанке до 413,77% в банке «Фамильный».

Наименее заметные изменения будут для крупных банков. «Повышение веса риска по соответствующей группе кредитов не приведет к ухудшению финансовой устойчивости Ощадбанка, ведь их доля в структуре активов банка незначительна», – сообщили в пресс-службе государственного банка. В Ощадбанке на 1 июня Н2 составлял 17,15%.

Похожая позиция и в банках с иностранным капиталом. «Креди Агриколь имеет достаточный запас капитала, и этот бизнес остается одним из основных двигателей нашего развития: маржинальный доход все еще очень привлекательный, а стоимость риска достаточно низкая благодаря высокому качеству нашего клиентского кредитного портфеля. Наша бизнес-модель достаточно диверсифицирована и имеет широкий спектр целевых фокусов», – говорит финансовый директор Креди Агриколь Банка Джорджио Сопранзи. По его мнению, сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет привлекательным для банков, но темпы кредитования, вероятно, замедлятся.

Председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый говорит, что более заметное влияние новая регуляция будет оказывать на меньшие банки, а не крупные кредитные учреждения. «Они и так хорошо капитализированы, адекватность капитала достаточна, кредитные портфели хорошо диверсифицированы. А вот для небольших банков, у которых не хватает капитала и которые идут в наиболее прибыльное и наиболее рисковое потребительское кредитование, теперь встанет вопрос: или докапитализироваться, или диверсифицировать свою бизнес-модель», – объясняет он.

Наименьший Н2 на 1 июня был у Мегабанка, Банка Форвард (12,17%), Банка Восток (13,09%), Банка Сич (13,69%) и МТБ Банка (13,76%).

Испытание на устойчивость

Топ-менеджеры небольших банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, подтверждают, что новая регуляция повлияет на их развитие. Председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев считает, что необходимость дополнительной капитализации снижает показатели рентабельности капитала (ROE). А это, в свою очередь, может снизить заинтересованность инвесторов в развитии этого сектора экономики. В его учреждении кредитный портфель физических лиц на 100% сформирован необеспеченными потребительскими кредитами. «Фактически значительное преимущество получит лидер потребительского кредитования – ПриватБанк», – считает Андрей Киселев.

Банки, не имеющие лишнего капитала, вынуждены затормозить темпы роста портфеля или даже его уменьшить. «Поскольку потребность в капитале банков, которые являются наиболее активными в сегменте потребительского кредитования, вырастет в полтора раза, то должна увеличиться доля кредитного портфеля, которая будет финансироваться собственным капиталом банков, а не за счет привлеченных вкладов клиентов. Соответственно, усиление регуляторных требований повлияет на количество банков, готовых выдавать такие кредиты населению. Очевидно, что банки с ограниченным капиталом не смогут увеличивать портфель потребительского кредитования», – объясняет председатель правления Идея Банка Михаил Власенко. Его учреждение специализируется на потребительских кредитах, но имеет существенный Н2 – на уровне 20,3%.

Сценарий сворачивания кредитных программ недокапитализированных банков маловероятен, поскольку это наиболее маржинальный кредитный бизнес. Вероятнее всего, владельцы банков все же будут вынуждены докапитализировать свои учреждения. «Кредитование наличными продолжает расти и уже составляет более половины кредитного портфеля некоторых банков. Способствуют этому высокие потребительские настроения и рост доходов населения. Высокий спрос на кредитные средства вместе с высокой доходностью кэш-кредитования в дальнейшем будет делать этот сегмент рынка чрезвычайно привлекательным для финансовых учреждений», – считает Михаил Власенко.

Средняя стоимость потребительского кредита на украинском рынке в 2020 году составила 55% годовых, говорится в ежегодном исследовании «50 ведущих банков Украины».

По подсчетам Михаила Власенко, среднее значение норматива достаточности капитала десяти банков с наибольшим объемом портфеля потребительских кредитов на 1 мая составило 19,52% при нормативе Н2 в 10%, тогда как адекватность основного капитала – 13,75% (Н3 должен составлять не менее 7%). Это подтверждает «запас прочности», о котором рассказывали другие банкиры.

Поэтому учреждения с запасом капитала используют изменения на рынке, чтобы усилить свои позиции. Креди Агриколь Банк планирует в ближайшие годы увеличить в полтора раза долю потребительских займов – до 10% в клиентском портфеле. «Один из самых популярных продуктов на сегодня – кредиты наличными. Мы имеем свою целевую аудиторию в потребительском кредитовании – это клиенты сегмента «средний плюс» и выше. Мы предлагаем клиентам такого класса один из самых высоких на рынке показатель процента положительных решений по потребительским кредитам, а они нам помогают формировать портфель с меньшим риском», – рассказал Джорджио Сопранзи.

Эффект для заемщика

Банкиры не исключают увеличения стоимости беззалоговых кредитов, чтобы уменьшить темпы роста портфеля. Однако уже выданных кредитов это не касается. «В Банке Форвард разработаны и введены дополнительные меры по управлению портфелями и рисками в период адаптивного карантина и локдауна. Мы сконцентрированы на управлении рисками и качестве активов. Для менее рискового клиента у нас самые лояльные предложения, а клиентам с сомнительной репутацией или без кредитной истории предлагаем дорогой продукт для покрытия возможного риска невозврата кредита заемщиком. Поэтому именно это нововведение не изменит условия кредитования наших клиентов», – пояснил Андрей Киселев.

Михаил Власенко рассказал, что клиенты не заметят изменений в ежедневном пользовании услугами и продуктами банка: нововведения изменят исключительно внутренние требования и процедуры. А Джорджио Сопранзи ожидает также снижения стоимости кредитов при сохранении стабильного рыночного поля. «Но, с другой стороны, рынок будет становиться более требовательным к взаимному партнерству финансовых организаций и потребителей – все более доминирующую роль будет играть кредитная история. Именно такие клиенты будут иметь хорошие процентные ставки по кредитам», – пояснил он.