По данным НБУ, на начало сентября текущего года доля неработающих активов по банковской системе в целом составляла 57%. Наивысший уровень проблемной задолженности (72%) наблюдался в кредитном портфеле банков с государственной формой собственности. Из них самую высокую долю проблемных активов (86%) имеет ПриватБанк. Его проблемная задолженность составляет 36% от всех неработающих активов системы. У банков с иностранным капиталом проблемные активы формируют 47% их кредитного портфеля, а у банков с частным капиталом – около 26%.

 

Сравнительно высокое качество кредитных портфелей банков третьей группы можно объяснить тем, что у небольших банков, переживших «чистку» и продолжающих работать на рынке, политика кредитования в основном достаточно взвешенная. Чаще всего они кредитуют средние и мелкие предприятия, используя в качестве конкурентного преимущества индивидуальный подход к клиентам. Поэтому своих заемщиков они знают довольно хорошо, и  со многими успели выстроить партнерские отношения. Но при этом, в отличие от государственных банков, они независимы в принятии своих решений о выдаче кредитов.

Конечно, нередко банки с частным национальным капиталом кредитуют и бизнес собственников. Но при соблюдении разумных ограничений это также способствует поддержанию хорошего качества кредитного портфеля. Об этом говорит и структура кредитных портфелей в разрезе классов заемщиков. Среди всех групп банков именно банки с частным украинским капиталом имеют самую высокую долю кредитов заемщикам первого и второго класса (с наиболее высокой кредитоспособностью), и самую низкую долю кредитов заемщиков десятого класса (с очень низкой кредитоспособностью).

Если анализировать проблемные активы в разрезе типов заемщиков, то самой плохой платежной дисциплиной характеризуется реальный сектор экономики – доля неработающих активов предприятий составляет 58% от их кредитного портфеля. По кредитам физических лиц ситуация не намного лучше — доля «плохих» кредитов в их общем портфеле составляет 55%. При этом основную проблему представляют валютные кредиты: по ним  проблемная  задолженность населения формирует 95% процентов портфеля, а по гривневым — всего 23%.

Среди межбанковских валютных кредитов невозвраты случаются достаточно редко — уровень проблемной задолженности по ним на 01.09.2017 составил лишь 3%. По гривневому межбанковскому портфелю уровень невозвратов существенный (около 50%), однако его доля в портфеле межбанковских кредитов составляет всего 11%, поэтому общий уровень просрочки по МБК невысок (около 8%).

Справочно: в соответствии с постановлением №351 от 30.06.2016, к неработающим активам (кредитам) относятся те активы, по которым просрочка превышает 90 дней (для банков — 30 дней) или по которым контрагент не в состоянии обеспечить исполнение обязательств без взыскания обеспечения.

Доля неработающих активов по группам банков на 01.09.2017 (данные НБУ)

Группы	Все кредиты	Удельный вес кредитов в общем объеме	Неработающие кредиты	Удельный вес неработающих кредитов в кредитном портфеле группы	Удельный вес неработающих кредитов в общем объеме неработающих
С госдолей, из них:	500 067	48,90%	357 811	71,55%	61,45%
ПриватБанк	239 702	23,44%	206 915	86,32%	35,54%
без  ПриватБанка	260 365	25,46%	150 896	57,96%	25,92%
Иностранных банковских групп	378 483	37,01%	178 111	47,06%	30,59%
Банков с частным капиталом	114 158	11,16%	29 171	25,55%	5,01%
Неплатежеспособных	29 940	2,93%	17 156	57,30%	2,95%
Всего	1 022 649	100,00%	582 249	56,94%	100,00%

Уровень проблемной задолженности по видам заемщиков

Вид заемщика	Доля проблемных кредитов всего, %	Доля проблемных кредитов в национальной валюте, %	Доля проблемных кредитов в иностранной валюте, %
Юридическое лицо (реальный сектор)	58,21	56,47	60,17
Физическое лицо	55,61	23,44	95,40
Банки	8,45	50,16	3,27

Классификация заемщиков - юрлиц по степени платежеспособности (наилучшая - класс 1, наихудшая - класс 10)

Структура кредитного портфеля юридических лиц в каждой группе (на 01.09.2017)

Группы банков/классы заемщиков	Класс 1+2	Класс 3+4+5	Класс 6+7	Класс 8+9	Класс  10
Государственные банки	0,99%	17,28%	2,41%	3,41%	75,90%
Иностранные банки	5,99%	33,74%	8,25%	8,33%	43,69%
Банки с частным капиталом	6,87%	35,14%	19,88%	16,69%	21,42%
Неплатежеспособные банки	0,04%	1,61%	2,05%	44,60%	51,69%
Всего	3,30%	24,34%	6,31%	7,84%	58,21%