Українські банки швидко навчились керувати своєю ліквідністю (презентація)

Українські банки швидко навчились керувати своєю ліквідністю (презентація)

«Фінансовий клуб» 25 червня провів закрите засідання на тему «Посилення нормативів LCR з 1 червня: до чого готуватися банкам?»

Спікерами заходу виступили представники регулятора: директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук та заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Мирослав Тарнавський.

Віталій Ваврищук розповів про те, що в Україні запровадження нового нормативу ліквідності LCR виявилось чи не найбільш безболісним в порівнянні з іншими країнами, де регулятори після кризи 2008-2009 років посилили вимоги до банківської ліквідності. За його словами, легкості впровадження сприяв вдалий час, обраний регулятором. Започаткування цього нормативу відбувалося під час структурного профіциту ліквідності банківського сектору. Тому більшість банків не потребувала прискореної реструктуризації активів для збільшення їх високоліквідної частки. Достатньо було залишити в активах вже накопичений буфер ліквідності. З 1 червня загальний LCR і LCR в іноземній валюті у всіх банків має бути не менше 90%. Віталій Ваврищук підкреслив, що виконання цього нормативу гарантує достатній буфер ліквідності, а отже і платоспроможність банків у стресовий період протягом щонайменше 30 днів.

Мирослав Тарнавський зазначив, що вже зараз для переважної кількості банків показник LCR складає 100% та вище. «Це є запорукою, що збільшення наприкінці року нормативу до 100% не стане проблемою для банківської системи. При цьому зобов’язання утримувати необхідні  обсяги високоліквідних активів не стримує банки нарощувати кредитування гарних позичальників», – зауважив він.

Також обговорювались перехідні положення про розрахунок LCR, зокрема тимчасове врахування коштів на коррахунках в іноземних банках з інвестиційним рейтингом у складі високоліквідних активів (ВЛА). Представники Нацбанку підкреслили, що подекуди вони формують 80% ВЛА окремих банків, але з часом частка коррахунків у складі ВЛА має скорочуватися. Банки повинні більшою мірою покладатися на складові, що є ВЛА відповідно до міжнародної практики. Окремі банки вже почали таку диверсифікацію портфеля, зазначив Віталій Ваврищук.

Учасники закритого засідання цікавилися, коли саме НБУ скасує окремі старі нормативи ліквідності, якщо LCR запрацював вже майже на повну потужність. Представники Нацбанку підтвердили ці плани, конкретні часові рамки буде визначено до кінця 2019 року.

Представники регулятора також приділили увагу впровадженню нового нормативу NSFR, який НБУ вже обговорює з банкірами в робочій групі.

Серед інших пропозицій, які лунали від банківської спільноти, була пропозиція включати валютні ОВДП із терміном обігу понад 30 днів у високоліквідні активи для розрахунку значення LCR в іноземній валюті. На думку представників НБУ, така пропозиція наразі не є прийнятною, адже валютні ОВДП не можуть бути реалізовані на вторинному ринку у великих обсягах у кризовий період, тобто банки не можуть отримати негайну ліквідність від продажу цих цінних паперів.

Цікавило банкірів і нове положення щодо системних банків, а також ризики швидкого зростання споживчого кредитування. НБУ вважає, що банкіри занадто оптимістично прогнозують якість незабезпечених споживчих кредитів в умовах кризи – за їхніми розрахунками, вірогідність дефолту в несприятливих умовах може становити до 4%, хоча реальний український досвід каже про 8-12%.

Учасниками чергового закритого засідання були топ-менеджери банків. Модератором закритого засідання виступив керуючий партнер «Фінансового клубу» Руслан Чорний.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.